时间序列分析教材6.pptVIP

STAT 一、时间数列的影响因素及模型组合 1、长期趋势（T）：较长时期现象总的变动趋势（持续上升、下降）。 第三节 长期趋势分析 STAT 2、季节变动（S）：周期在1年以内的规律性波动。 3、循环变动（C）：周期在一年以上的近乎规律性的从低到高再从高至低的周而复始的变动。 4、不规则变动（I） 进一步可分为突然变动和随机变动。 二、模型组合 1、加法模型： Yt=Tt+St+Ct+It 2、乘法模型： Yt= Tt×St ×Ct ×It 三、长期趋势的测定 (一)修匀法 1、时矩扩大法 2、序时平均法 3、移动平均法 （1）奇数项移动； （2）偶数项移动 ? 移动两次 STAT [例] 原数列 移动平均（步长N=4） 移正平均 —— 1400 8 1400 1700 7 1366.7 1100 6 1200 1300 5 1333.3 1200 4 1300 1500 3 1233.3 1200 2 —— 1000 1 N=3移动平均 产量 时间 2、偶数项移动 —— —— 1400 8 1375 —— 1700 7 1375 1375 1100 6 1325 1350 1300 5 1300 1312.5 1200 4 1225 1262.5 1500 3 —— —— 1200 2 —— —— 1000 1 N=4移动平均 修正 产量 时间 2.5 3.5 移动平均法的缺点： 1、产生缺项 2、序时项数不宜过多 I、有周期变动的，序时项数为周期长度。 II、无周期变动，选奇数项。以消除不规 则变动。 STAT 一种常用的预测手段，对数据的要求较高，不存在循环变动和季节变动的影响。 设原时间序列为无限序列，对它进行加权平均： 4、指数平滑法 二、趋势方程法※ STAT 年份 时间 代码t 人口自然 增长率 yt-yt-1 年份 时间 代码t 人口自然 增长率 yt-yt-1 1988 1 15.73 - 1997 10 10.06 -0.36 1989 2 15.04 -0.69 1998 11 9.14 -0.92 1990 3 14.39 -0.65 1999 12 8.18 -0.96 1991 4 12.98 -1.41 2000 13 7.58 -0.6 1992 5 11.6 -1.38 2001 14 6.95 -0.63 1993 6 11.45 -0.15 2002 15 6.45 -0.5 1994 7 11.21 -0.24 2003 16 6.01 -0.44 1995 8 10.55 -0.66 2004 17 5.87 -0.14 1996 9 10.42 -0.13 - - - - 我国1988—2004年人口自然增长率数据 资料来源：中国统计年鉴2005 ‰ ‰ 数值分析：逐期增长量大致相同 （1）直线趋势方程 1、模型判断 散点图 我国1993—2004年经济普查修订前后GDP增长率数据 年份 修订后增长率% 逐期增长量 逐期增长量的增量 修订前增长率% 逐期增长量 逐期增长量的增量 1993 14 - - 13.5 - - 1994 13.1 -0.9 - 12.6 -0.9 - 1995 10.9 -2.2 -1.3 10.5 -2.1 -1.2 1996 10 -0.9 1.3 9.6 -0.9 1.2 1997 9.3 -0.7 0.2 8.8 -0.8 0.1 1998 7.8 -1.5 -0.8 7.8 -1 -0.2 1999 7.6 -0.2 1.3 7.1 -0.7 0.3 2000 8.4 0.8 1 8 0.9 1.6 2001 8.3 -0.1 -0.9 7.5 -0.5 -1.4 2002 9.1 0.8 0.9 8.3 0.8 1.3 2003 10 0.9 0.1 9.5 1.2 0.4 2004 10.1 0.1 -0.8 9.5 0 -1.2 （2）二次曲线方程（抛物线） 逐期增长量呈等量递增（或递减） 直线趋势方程： 　 2、拟合原理（最小二乘法）