某银行同业风险管理调研报告.doc

中信银行同业风险管理调研报告 中信银行风险管理同业调研小组 二〇〇八年五至六月 目录 一、 全面风险管理体系正逐步构建 4 二、 风险管理独立性全面加强 5 三、 独立的专业化审贷体系 10 （一）风险分析经理平行作业机制逐步形成 11 （二）行业审贷快速推进 12 （三）公司信用风险审批通道多样化 12 （四）审批体制由集体负责向集体个人负责相结合过渡 13 （五）区域审批中心尚未成为主流 13 四、 全力推进2010年巴塞尔新资本协议达标工作 14 （一）各行实施新协议进展情况 15 （二）组织形式和资源投入 16 五、 探索中的零售信用风险管理体制 17 六、 信用卡一般采用事业部的管理模式 19 七、 迅速强化的市场风险管理 21 八、 开始探索的操作风险管理 21 九、 开始量化的组合管理与风险偏好 23 十、 嵌入式的事业部风险管理体系 24 十一、 依靠IT系统大力提升风险管理精细化水平 26 十二、 风险线队伍管理得到有效加强 26 十三、 考察启示 27 附件1：工商银行风险管理情况 29 附件2：渤海银行风险管理情况 33 附件3：兴业银行风险管理情况 41 附件4：建设银行风险管理情况 50 附件5：深圳发展银行风险管理情况 66 附件6：招商银行风险管理情况 70 附件7：民生银行风险管理情况 82  **银行同业风险管理调研报告 为了更好了解国内同业风险管理最新动态，加强学习交流，中信银行风险管理调研团队于2007年5月26日至6月17日对工商银行、渤海银行、兴业银行、建设银行、深圳发展银行、招商银行、民生银行进行了风险管理调研。中信银行调研团队由陈小宪行长和吴北英常务副行长分别带队，史原、孙建林、黎文武、张春子、冯燮刚、徐海秀、隋立波、刘铁彬等干部参加了此次调研。 上述银行高度重视我行调研活动，深圳发展银行董事长兼首席执行官Frank Newman、招商银行行长马蔚华、兴业银行行长李仁杰、工商银行首席风险官魏国雄、建设银行首席风险官朱小黄、渤海银行首席风险官Simon Page均精心组织并亲自参加我行调研活动。我行调研团队重点学习了上述银行在风险管理体制、新协议实施、信贷风险管理、市场风险管理、操作风险管理和当前形势应对策略等方面的做法和经验，各行风险管理特点总结如下： 全面风险管理体系正逐步构建 国内各主要商业银行正在逐步构建包括信用风险、操作风险和市场风险的全面风险管理体系。各行均在董事会层面和高管层层面分别建立了董事会风险管理委员会和高管层风险管理委员会。董事会风险管理委员会是全行所有风险管理的最高决策机构，负责风险偏好制定、全行风险限额管理、全行风险战略制定等宏观工作。在董事会风险管理委员会授权范围内，高管层风险管理委员会具体行使全面风险管理职责。部分银行董事会风险管理委员会和高管层风险管理委员会下设信用风险委员会、操作风险委员会和市场风险委员会，行使相应风险管理职责。另外，民生银行董事会风险管理委员会下设秘书处（常设机构），统筹全面风险管理日常工作。 董事会与高管层风险管理委员会下，各行三大风险管理部门分工存在两种模式：模式一，风险管理部集中管理三大风险。采取此模式的银行有：建设银行、工商银行、渤海银行和兴业银行；模式二，各部门分工负责三大风险管理。此模式下，信用风险管理由风险管理部负责；市场风险管理由计划财务部负责；操作风险管理一般无明确牵头部门，由具体业务部门分工负责本部门内操作风险管理。采取此模式的银行有：招商银行、深圳发展银行和民生银行。 风险管理独立性全面加强 近年来，各行均高度重视风险管理工作独立性建设。部分银行不但做到了风险线干部的垂直任命、考核，风险管理团队的垂直任命、考核，甚至实现了工资总行直接支付，营业费用总行负担，“不让分行掏一分钱”的风险独立管理。 各行实现风险管理独立性主要有两种模式：模式一，风险管理部门独立垂直管理；模式二，向分行或业务线派驻风险主管，对风险主管实行独立任命、考核。其中，模式一相对于模式二独立性更强。 其中，民生银行、建设银行、深圳发展银行、渤海银行已经建立了独立垂直的风险管理体系。上述银行，在管理体制方面实现了风险线与业务线完全分离的“审贷分离”体制；在绩效考核方面，实现了风险线独立考核或风险线考核为主的考核体制；在人事任命方面，实现了派驻制或风险线垂直任命的人事组织体制。 例如，民生银行已经形成总行、区域和分行三层自上而下的独立评审体系，由总行授信评审部直接向区域、分行派驻信贷审查官，通过它所领导的区域授信评审中心或分行授信评审部，对项目进行审核。各区域授信评审中心和分行授信评审部属总行的派出机构，业务和行政隶属总行。人员的薪资、奖金和福利待遇全部由总行统一发放，办公费用由总行统一支付，不让分行掏一分钱。人事关系隶属总行的人力资源部。 另