经济资本原理、实施路径与应用实务交流.pdf

经济资本原理、实施路径与 应用实务交流 20108 目录 • 第一章 经济资本实施的路径选择 • 第一章 经济资本实施的路径选择 1、商业银行实施经济资本管理的背景 2、经济资本的系数法原理、实施路径与注意点 3、经济资本的资产波动法原理、实施路径与注意点 • 第二章 经济资本的应用 • 第二章 经济资本的应用 1、基于经济资本的绩效评价 2、基于经济资本的贷款定价 3、基于经济资本的RAROC评价 2 1-Aug-10 © 朱良平, 2010 1、商业银行实施经济资本管理的背景 • 商业银行风险计量体系 经济资本 压力测试 情景分析 RAROC计算 。。。 模型实施与应 组合风险与经济 用-组合层面 资本管理 零售评分、 分池 对公评级 PD LGD EAD VaR 限额 。。。 自评估 高级计量 法 模型实施与应 信用风险 市场风险 操作风险 。。。 用-单客户 模型研发与管理 模型开发平台、 数据管理与 风险数据集市 制度 风险计量基础设施建设 3 1-Aug-10 © 朱良平, 2010 1、商业银行实施经济资本管理的背景 • 银行是做什么的？ 银行作为经营风险的企业，只有承 担风险才有可能获得回报，银行所 能承担风险的大小，受到资本规模 和风险管理能力的约束 风险管理水平影响银行的可持续发 展，影响银行的长期盈利 银行是经营风险的企业 作为上市银行，风险管理水平直接 银行是风险承担者 影响银行市值 银行是风险管理者 银行正是通过其风险管理能力获取风 成功的银行伴随着股本回报率和市 险收益 值的长期稳定增长 风险计量是风险管理的通用语言 4 1-Aug-10 © 朱良平, 2010 1、商业银行实施经济资本管理的背景 什么是风险？从信贷业务的角度看 不良贷款？ 预期损失？ 预期损失的波动？ 间 区 失 损 97.5%可能 性