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第十章 信用风险管理 第一节信用风险的概念及成因 一、信用风险的定义 传统观点——信用风险指债务人未能如期偿还债务造成违约，而给经济主体经营带来的风险。 现代意义上，信用风险指由于借款人或市场交易对手违约而导致损失的可能性。 更一般地，信用风险还包括由于借款人的信用评级的变动和履约能力的变化，导致其债务的市场价值变动而引起的损失可能性。 二、现代信用风险的成因 1.信用风险成因：信用活动中的不确定性。 2. 不确定性： “外在不确定性”：系统性风险 “内在不确定性”：非系统性风险 3. 信用风险也是金融市场的一种内在的推动和制约力量。 促进金融参与者提高管理效率 约束作用，调节作用 第二节 早期信用风险度量 一、 风险度量的专家制度 （一）专家制度的主要内容 借款人的5C 1. 品德与声望（Character） 2. 资格与能力（Capacity） 3. 资金实力(Capital or Cash) 4. 担保（Collateral） 5. 经营条件或商业周期（Condition） （二）专家制度的缺陷 需要相当数量的专门信用分析人员 实施的效果很不稳定 与银行在经营管理中的官僚主义方式紧密相联，大大降低了银行应对市场变化的能力 加剧了银行在贷款组合方面过度集中的问题，使银行面临着更大的风险 对借款人进行信用分析时，难以确定共同遵循的标准