ICBRR培训课件第六大部分.ppt

银行风险与监管国际认证ICBRR F部分 监督与管制 第25章 监管检查程序 本章主要内容 监管检查的重要性 银行管理的责任 检查程序如何跟支柱1相联系 支柱2覆盖的风险 第1节 监管检查的重要性 监管检查的重要性 1. 对银行实施监管检查： 1）保证银行满足最低资本要求 2）鼓励银行开发并应用最好的风险 管理技术 支柱2涵盖的支柱1所没有覆盖的三方面内容： 1）支柱1没有完全覆盖的风险（如信用集中度风险） 2）支柱1没有考虑的风险（如银行账户的利率风险） 3）银行外部因素（如业务周期效应） 监管检查的重要性 2.内部资本评估程序： 监管检查不能替代银行自身的管理。银行的董事会和高级管理层有责任确保银行持有的资本能够支撑银行的业务活动。 银行的董事会和高级管理层有责任开发一个内部资本评估程序来评估经营过程中的风险和控制环境： －评估目前的资本要求 －估计未来的资本要求 监管检查的重要性 3.监管检查和行动： 1）监管当局将对银行内部资本评估程序的质量进行评价。 2）监管当