商业银行多维度风险管理体系的分析.pdf

摘要 摘要 随着中国加入“WTO”后过渡期的结束，金融市场尤其是银行业的已经全 面放开。在这种严峻的形势下，能否建立起科学、合理的风险管理体系直接 关系到商业银行的成败得失，更直接关系到我国金融市场能否稳定繁荣和健 康发展。正如美联储前任主席阿兰·格林斯潘(1999)所说——“银行为现 代社会所做的许多贡献，源于它们承担风险的意愿”。因此，新的局势呼唤着 对商业银行风险管理体系更加深入的研究。 随着经济金融体制改革的深化，银行业经营环境发生了实质性的变化。 从改革前不承担任何风险，到目前同时面对着信用风险、市场风险、操作风 险和流动性风险等多种风险，我国银行业的风险在急剧地扩大。但我们的风 险观念还较淡薄，风险管理水平较低，抵御风险的能力相当差，不能适应银 行业日益发展的要求。因此，建立健全我国的银行风险管理制度，提高银行 风险管理水平，显得至为迫切，具有重大的现实意义。 商业银行风险的类型有多种划分方法，本文将商业银行风险划分为信用 风险、市场风险、操作风险和流动性风险这四种风险类型。信用风险、市场 风险、操作风险、流动性风险是四个不同侧面的风险内容，但它们不是孤立 的，分散的，毫不相干的；而是相互紧密联系、相互影响的。单纯的处理某 一方面，可能效果很差，出现事倍功半的结果。要从根本上解决这四种风险， 必须采用“多维度风险管理”的系统管理方法来进行改革。 “多维度”风险管理概念的提出是根据中国目前的实际情况，对国外成 熟风险管理理论的灵活运用和创新，它特别符合中国的实际情况。全面风险 管理还处于探索阶段，目前也没有一个完整的理论体系，对于中国商业银行 的借鉴作用非常有限。而且，该方法对数据库的要求很高，即便其理论体系 完善了，要在中国商业银行中进行推广，也需要建立完整数据库的一个漫长 过程。而“多维度”风险管理则简单易行，对数据的要求很低，特别适合在 商业银行多维度风险管理体系研究 中国商业银行中进行迅速推广。 “多维度”风险管理体系可以帮助中国商业银行很好的对各种不同类型 的风险进行整体把握，根据自身的实际情况，正确的评估各种风险对银行造 成的影响，并采用量化的手段，对各种风险管理措施的效果进行评价，从恧 及时发现该风险管理政策可能存在的问题，及时加以改进，防范于未然。“多 维度”风险管理体系的建议也是一个逐步摸索，不断完善的过程，和全面风 险管理体系比较而言，显然，从理论体系的完整性上，“多维度”风险管理体 系存在着一定的不足之处，但在目前而言，在全面风险管理体系在短时间内 无法建立和完善的条件下，“多维度”风险管理体系不失为一个可行和灵活的 过渡性的风险管理办法。 论文的第一章介绍了本文的研究背景和概念框架，并对论文的整体框架、 创新之处和主要结论进行了介绍。 论文的第二章对国内外已有的商业银行风险管理的文献进行了系统的回 顾和梳理，指出了已有研究的不足之处。 论文的第三章对我国商业银行风险管理的现状进行分析，指出目前存在 的问题和不足之处。在对商业银行风险管理存在的问题进行了总体性的分析 以后，继续就信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险这四个维度进行 了详细的探讨。 论文的第四章介绍了“多维度”风险管理体系的主要内容，首先介绍了 “风险关联度”、“风险变动关联度”、“多维度风险管理”等概念，并就“多 维度”风险管理体系各个维度所涉及的相关模型和工具进行了详细的介绍。 最后，我们还给出了一个具体的例子来对“多维度”风险管理进行阐述。 论文的第五章结合“多维度”风险管理体系的各个维度提出了中国商业 银行风险管理制度改革的具体建议和意见，最后就“多维度”风险管理体系 对中国商业银行风险管理制度改革的借鉴作用进行了介绍。 总之，本研究围绕“多维度”风险管理的各个维度进行了综合的论述和 比较研究，本着问题导向的原则，在借鉴国外的成功管理经验的基础上，结 合中国的实际情况，力图为探索一条符合中国国情的商业银行风险管理改革 道路提出实用的政策建议。 本文的主要创新之处如下； 2 摘要 一是，提出“