公司风险控制体系介绍..ppt

* * 三、矩阵式多层次监控体系 公司风险管理主要措施 公司建立经纪业务统一监控平台，实时监控经纪业务大额资产转移、交易风险，异常资金流转等风险行为。 远程监控采用两级监控体系： 第一级负责指标监控，由各业务和管理部门负责对本部门职责和管理范围内的监控指标进行日常监控处理； 第二级负责结果监督，由稽核监察部负责跟踪日常监控并不定期对各监控部门的日常监控结果进行抽样复查。 四、客户行为风险分析 公司风险管理主要措施 风险客户的识别：针对客户资料的齐全性分析，以及跟踪客户日常的交易、持仓行为识别风险客户。评估其是否存在违规三方监管、融入融出资金、全权代理交易、洗钱及客户将自身风险转稼给公司等重大风险，实现公司风险管理工作精细化的目的。 目前风险客户行为分析的主要方法：按照设定的风险指标，通过系统查询疑似风险客户，对于已确定的风险客户名单，风控部协同相关管理部门下发营业部作风险确认。同时，公司相关管理部门通过客户回访、稽核、监控等手段对风险客户进行风险排查，并根据排查结果制定下一步风险控制措施方案。 自营和资产管理业务的风险管理 前后台分离，控制操作风险 以VaR为核心的市场风险量化体系 风险预算管理 以债券信用评级和客户信用等级分类为基础的信用风险管理体系 对股票集中度、变现天数等指标进行流动性风险控制 公司风险管理主要措施 承销风险的管理 全方位承销风险控制 内核小组