商业银行零售业务之风险管理概述(ppt 39页).pptVIP

金融危机之下的银行零售业务风险管理 概要 一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战为何“漏斗银行”（ Funnel Bank）和“香蕉皮”（Banana Skins）事件层出不穷？ 2007年3月，全球折扣零售业巨头TJX公司宣布，在长达18个月的时间内，其IT系统中有4500万信用卡和借记卡号失窃。 支付数据在未加密的情况下即被发送给卡发行公司，网络窃贼在付款审批过程中从位于伯明翰的TJX计算机系统中窃取了卡数据，导致导致很多美国和加拿大的银行和信用合作社被迫禁止使用并重新发行成千上万的信用卡。 这次事件暴露了该公司在数据存储及数据传递安全管理质量上的严重缺陷，以及风险管理和内部风险监控能力方面的漏洞。 一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战“漏斗”和“漏斗”和“香蕉皮”出于流程缝隙、断裂和缺漏 一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战流程有不同的层次，是银行提供服务和“三道风险防线”的共同工作基础 一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战流程包括岗位职责的界定、控制、技术等一系列连串的步骤和行为 一些案件反映的问题 银行工作人员在代理销售过程中不尽职，信息披露不充分，没有进行风险提示 从事代理销售业务的银行员工素质及专业水平有待提高 银行没有建立关于银行柜面销售人员告知义务及信息披露义务的相关制度 银行相关业务部门负责人的操作风险、法律风险以及信誉风险意识不强 二、商业银行零售业务风险监控流程介绍一个有用的风险监控工具～失效模式及后果分析(FMEA) 三、商业银行零售业务信用风险计量管理巴赛尔新资本协议带来的挑战与机遇 挑战 为了合规必须投资于数据仓库、分析模型与IT基础设施 必须对管理流程和内部监控机制作出相应调整 机遇 采纳风险管理最佳实践 在适当管理下可降低监管资本金的要求 降低风险，提高盈利 三、商业银行零售业务信用风险计量管理新巴赛尔的框架 巴赛尔新资本协议： 重新定义了监管资本的计算方法，使之对风险水平更加敏感 目标是增强金融系统的稳定性 提供了一系列的选项，更加具备弹性 为采纳最佳风险管理提供了激励机制 对银行内部监管机制更加强调 新巴赛尔的三根支柱： Pillar I: 最低监管资本的计量 Pillar II: 监控机制 Pillar III: 市场约束与信息披露 三、商业银行零售业务信用风险计量管理新巴赛尔的范围 应对各种风险： 信用风险 市场风险 操作风险 三、商业银行零售业务信用风险计量管理巴塞尔新资本协议的基本构成部分 三、商业银行零售业务信用风险计量管理支柱一: 基本的方法 内部评级法: 要求先进的、精密的风险管理和资本计量系统 对于管理先进的大银行更加适用 资本计量基于银行自己对信贷客户风险的预测 内部评级法的关键要素: 违约概率 (PD) 违约损失率 (LGD) 违约风险暴露 (EAD) 预期损失 (EL) = PD * LGD *EAD 根据不同的资产类别有不同的计算法则 对公业务; 项目融资; 主权国家债权; 银行债权; 零售信贷 等 三、商业银行零售业务信用风险计量管理巴赛尔框架下零售资产类别 零售资产类别: 合格的循环信贷 信用卡和其它循环信用 住房按揭 其它敞口如：个人分期贷款；中小企业贷款等 “零售” 的标准 “零售” 化的管理 每个借款人的总风险暴露额不超过100万欧元 三、商业银行零售业务信用风险计量管理PD/LGD/EAD 模型方法论概述 三、商业银行零售业务信用风险计量管理用途测试对风险管理的要求 内部评级体系必须是日常风险管理的有机构成部分 额度管理的依据 定价管理的依据 报告管理的依据 监管资本金计算的依据 为巴赛尔而巴赛尔的模型不一定符合用途测试的要求 模型必须根据风险管理的要求开发 三、商业银行零售业务信用风险计量管理信用评分模型以分数高低来区分好坏几率(风险) 三、商业银行零售业务信用风险计量管理信用评分模型在零售信贷生命周期管理中的应用 三、商业银行零售业务信用风险计量管理申请的审批决策 三、商业银行零售业务信用风险计量管理核心假设：未来会跟过去一样 三、商业银行零售业务信用风险计量管理分阶段、分步骤地开发和应用评分模型 Bank of Opportunity 提供机会的银行！ 170 190 210 230 生命周期 信息反馈 目标客户? 产品/激励？ 利率/年费/其它收费？ 邮寄与否？ 批准/拒绝？ 定价? 初始信用额度? 交叉销售? 提高/降低信用额度？ 交易授权？ 超额透支？ 重新定价？ 激活/挽留? 坏帐催收? 续发信用卡? 管理决策 拓展客户 (Acquire) 审批客户 (Book) 管理客户 (Manage) 信用局风险评分 信用局收益评