线性回归分析和应用7-8.pdfVIP

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2016-02-14 发布于安徽
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线性回归分析和应用7-8.pdf

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第八章：线性回归分析将前面几章关于线性模型的理论用于线性回归模型，在线性回归分析中，通常设计矩阵是满秩的，即rank(X np ) p ，此时  未知参数是可估的。 8.1 参数LS 估计设线性回归模型： y  x  x e i 0 1 i1 p 1 i,p 1 i 写成矩阵形式，令 1 x11  x1,p 1  y     1 1 x  x    21 2,p 1  Y  ， X ，            y   n 1 x  x   n1 n ,p 1     0  e    1       1   0 ，e  ，则           I     e   p 1  n   Y X e Ee 0 2 rank (X ) p 假设，Cov(e)  I n ， np 。   称为常数项(截距) ，称为回归系数，最小 0 I ˆ2