北大光华金融考研讲义资料笔记课件方差分析与回归分析精品.ppt

新祥旭北京大学光华考研 统计学考研辅导班讲义 最小二乘估计可以通过求偏导数并命其为0而得到： 8.4.7 这组方程称为正规方程组，经过整理，可得 8.4.8 解 8.4.8 可得 （8.4.9） 这就是参数的最小二乘估计，其中 直观地看，当H0ij成立时， 不应过大，因此，关于假设 8.2.2 的拒绝域应有如下形式 诸临界值应在（8.2.2）成立时由P W ? 确定。下面分重复数相等和不等分别介绍临界值的确定。 8.2.3 重复数相等场合的T法 在重复数相等时，由对称性自然可以要求诸cij相等，记为c. 记 ，则由给定条件不难有 于是当 8.2.2 成立时，?1 ? ?r ?，可推出 其中 ，称为t化极差统计量，其分布可由随机模拟方法得到。 于是 , 其中q1?? r, fe 表示q r, fe 的1?? 分位数，其值在附表8中给出。 重复数相同时多重比较可总结如下：对给定的的显著性水平? ，查多重比较的分位数q r,fe 表，计算 ，比较诸 与c的大小，若 则认为水平Ai与水平Aj间有显著差异，反之，则认为水平Ai与水平Aj间无明显差别。这一方法最早由Turkey提出，因此称为T法。 例8.2.2 继续例8.1.2，若取? 0.05，则查表知q1-0.05 3, 21 3.57，而 。所以 ，认为?1与?2有显著差别 ，认为?1