第2章⑻多重共线性.ppt

§2.8多重共线性Multi-Collinearity 一、多重共线性的概念 二、多重共线性的后果 三、多重共线性的检验 四、克服多重共线性的方法 五、案例 六、分部回归与多重共线性 一、多重共线性的概念 1、多重共线性 对于模型 Yi=?0+?1X1i+?2X2i+?+?kXki+?i i=1,2,…,n (2.6.1) 其基本假设之一是解释变量是互相独立的。 如果存在 c1X1i+c2X2i+…+ckXki=0 i=1,2,…,n (2.6.2) 其中: ci不全为0，即某一个解释变量可以用其它解释变量的线性组合表示，则称为解释变量间存在完全共线性。 在矩阵表示的线性回归模型 Y=XB+N中，完全共线性指：秩(X)k+1，即矩阵 例如，X2=?X1，这时X1与X2的相关系数为1，解释变量X2对因变量的作用完全可由X1代替。 注意： 完全共线性的情况并不多见，一般出现的是在一定程度上的共线