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最新第四章回归假设的二级检验.ppt
一、多重共线性的概念 二、产生多重共线性的原因 三、多重共线性的后果 四、多重共线性的检验 五、克服多重共线性的方法 六、案例 §4.3 多重共线性 一、多重共线性的概念 对于模型 Yi=?0+?1X1i+?2X2i+?+?kXki+?i i=1,2,…,n 如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性,则称为多重共线性 (Multicollinearity)。 如果存在不全为0的ci,使 c1X1i+c2X2i+…+ckXki=0 i=1,2,…,n 则称为解释变量间存在完全共线性。 如果存在 c1X1i+c2X2i+…+ckXki+vi=0 i=1,2,…,n 其中ci不全为0,vi为随机误差项,则称为 近似共线性或交互相关。 在矩阵表示的线性回归模型 Y=X?+?中,完全共线性指:秩(X)k+1 注意: 完全共线性的情况并不多见,一般出现的是在一定程度上的共线性,即近似共线性。 二、产生多重共线性的原因 (1)在一个较长的发展时期,因为受同一经济因素的影响,若干经济变量有可能共同升降。 (2)截面数据也同样可能存在高度相关 例,生产函数中,资本投入与劳动力投入往往出现高度相关情况,大企业二者都大,小企业都小。 (3)滞后变量的引入 例如,消费=f(当期收入, 前期收入) 显然,两期收入间有较强的线性相关性。 三、多重共线性的后果 1、完全共线性下参数估计量不存在 如果存在完全共线性,则(X’X)-1不存在。 OLS估计量的无偏性与共线性无关 ① OLS估计量方差增大 ② 重要的变量t值很小,通不过检验; ③ R2很高,但几乎没有回归系数在统计上显著; ④ 参数估计量经济含义不合理; ⑤ 变量的显著性检验失去意义; ⑥ 模型的预测功能失效。 2、近似共线性(高度相关) 多重共线性侦查的任务: (1)检验多重共线性是否存在; (2)估计多重共线性的范围,即判断哪些变量之间存在共线性。 四、多重共线性的侦查 1、检验多重共线性是否存在 (1)对两个解释变量的模型,采用简单相关系数法 求出X1与X2的简单相关系数r,若|r|接近1,则说明两变量存在较强的多重共线性。 (2)对多个解释变量的模型,采用综合统计检验法 若 在OLS法下:R2与F值较大,但t检验值较小,说明各解释变量对Y的联合线性作用显著,但各解释变量间存在共线性而使得它们对Y的独立作用不能分辨,故t检验不显著。 2、判明存在多重共线性的范围 如果存在多重共线性,需进一步确定究竟由哪些变量引起。 (1) 判定系数检验法 使模型中每一个解释变量分别以其余解释变量为解释变量进行回归,并计算相应的拟合优度。 如果某一种回归 Xj=?1X1+?2X2+??LXL 的判定系数较大,说明Xj与其他X间存在共线性。 在模型中排除某一个解释变量Xj,估计模型; 如果拟合优度与包含Xj时十分接近,则说明Xj与其它解释变量之间存在共线性。 另一等价的检验是: (2)方差膨胀因子检验 方差膨胀因子: 一般当VIF5或VIF10 认为模型存在较严重的多重共线性。 (3)逐步回归法(Frisch综合分析) 第一步,将因变量Y分别对k个解释变量X1、 X2、…、XK进行简单回归: Y=f1(X1), Y=f2(X2), …, Y=fk(Xk) 根据经济理论和统计标准,挑选出最优简单回归方程。 第二步,把新的变量加到选出的方程中 ① 如果新变量能提高R2 ,且符合经济理论,予以 接纳; ② 如新变量不能提高R2 ,且对其他系数没有大的 影响,便认为是多余的; ③ 如新变量严重影响其他变量的系数值或符号时,便认为是有害的,可能已产生严重的多重共线性,而且这个新变量可能是重要的。 找出引起多重共线性的解释变量,将它排除出去。 注意: 这时,剩余解释变量参数的经济含义和数值都发生了变化。 如果模型被检验证明存在多重共线
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