计量模型分析题-风险管理(2011年银行从业资格考试科目).docVIP

模型题 第三章 CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的( B )表示。 A．资产规模 B．信用等级 C．盈利水平 D．行为评分 CreditMetrics的说法错误的是( D )。 A．CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的 B．CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析 C．CreditMetrics模型是将单一信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用 D．CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程 Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于( ACD )。 A．宏观变量的历史数据 B．宏观变量的前景预测 C．对整个经济体系产生影响的冲击或改革 D．仅影响单个宏观变量的冲击或改革 E．单个借款人的信用评级 以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有( ACDE )。 A．CreditMetrics本质上是一个VaR模型 B．CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的 C．Credit Portfolio View是CreditMetrics模型的一种补充 D．Credi