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1998 大规模严格凸二次规划问题一个新算法_贺力群
Appl. Math. JCU
14A 2 Vol. 14 Ser . A No . 2
贺力群
( 北京理工大学计算机系)
朱克强 陈开周
( 北方交通大学经济与工商管理学院) (西安电子科技大学数学系)
根据广义乘子 的思想, 将具有等式约束和非负约束的凸二次规划
问题转化为只有非负约束的简单凸二次规划, 通过解简单凸二次规划来得到解等
式约束和非负约束的凸二次规划新算 , 新算 不用求逆矩阵, 这样可充分保持矩
阵的稀疏性, 用来解大规模稀疏问题. 数值结果表明: 在微机48 / 33 上就能解较大
规模的凸二次规划.
广义乘子 , 严格凸二次规划, 稀疏矩阵.
( ) 221. 2; ( 1991 ) 90 20, 90 25.
O MR C C
1
,
, , ,
, . ,
, . :
,
, [ 1] ,
, , , Hesse
, , :
48 / 33 .
: 2 ; 3 .
: 1997-03-25. : 1997-07-31.
高校 应用 数学 学 报 14
222 A
2
1 T T
min x Qx + c x ,
2 ( 2. 1)
s. t. Ax = b,
n
x 0, x R ,
nn mn n m
, , , , ( 2. 1) ,
Q R A R c R b R
.
2. 1( 2. 1) , , .
[ 2] .
[ 2] ( 2. 1) , ( 2. 1) Ax = b
Lagrange , , ( 2. 1)
1 T T T n
max min x Qx + c x - (Ax - b) x 0,x R . ( 2. 2)
x 2
2. 1:
m
2. 2R ,
1 T T T
min x Qx + c x - (Ax - b ) ,
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