基于EVT-BM-FIGARCH的动态VaR风险测度.pdfVIP

第 16 卷 　第 4 期 中国管理科学 Vol . 16 , No . 4 　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 2008 年 　 　8 月 Chinese J ournal of Management Science Aug . , 　2008 文章编号 :1003 - 207 (2008) 04 - 00 18 - 06 基于 EV TB MF I GA RC H 的动态 V a R 风险测度 1 1 2 肖　智 ,傅肖肖 ,钟 　波 ( 1 重庆大学经济与工商管理学院 ,重庆 　400030 ;2 重庆大学数理学院 ,重庆 　400030) 摘 　要 :对金融资产回报 ,用 FI GA RC H 模型捕捉波动的异方差性和长期记忆性的同时 ,将回报序列转化为标准残 差序列 、通过用 EV TBM