基于SKT-ARFIMA-HYGARCH-VaR模型的股票型基金投资风格漂移风险测度研究.pdfVIP

第 卷 第 期 中国管理科学 ， １９ ５ Ｖｏｌ．１９ Ｎｏ．５ 　 　　　　　　　　　 　 　 　　　　　　　　　 年 月 ， ２０１１ １０ ＣｈｉｎｅｓｅＪｏｕｒｎａｌｏｆＭａｎａ ｅｍｅｎｔＳｃｉｅｎｃｅ Ｏｃｔ． ２０１１ 　　 　 　 　 ｇ 　 　 文章编号： （ ） １００３－２０７２０１１０５－００１０－１１ 基于ＳＫＴＡＲＦＩＭＡ ＨＹＧＡＲＣＨ ＶａＲ模型的 － － －