两类随机微分方的算法分析.pdf

两类随机微分方程的算法分析 摘 随机微分方程(SDE)理论诞生于60年前，复杂的有限维随机模型已经随 着Ito随机公式和半鞍理论的成熟而建立起来。SDE系统现在在工程设计、 经济金融、环境科学、信号处理、化学、物理、人口统计、制药等多个领域 得到应用。利用随机微分方程，人们可以成功得构造带有随机扰动参数的系 统模型，并将其应用于现代控制理论且取得了很好的结果。随机微分方程的 应用要求对方程的求解。由于只有很少一部份方程可以给出解析解，因此数 值解是相对简单的选择。而且利用随机TAYLOR展开，可以得到高阶的格 式，但过程相对复杂而不适合应用。此外，还有很多数值方法可以用来计算 倒向方程与Fokke．rPlnack方程相结合。 随机微分方程的理论广泛应用于经济、生物、物理、自动化等领域，然 而在很长一段时间里，由于缺乏有效的求解随机系统的数值方法以及足够强 大的计算机计算能力，在实际问题中，以随机微分方程(组)为代表的描述物 理现象的许多复杂的数学模型或者被束之高阁，或者被迫通过忽略随机因素 而简化，这样均不能得到很好的应用。可喜的是近十年来，在随机微分方程 数值解方面己取得了一些成就，这意味着由某些随机微分方程描述的数学模 型可以借助于