操作风险案件防控解读.pptVIP

* * ． ０.1万元 1万元 10万元 100万元 1% 0.1% 0.01% 0.001% ⑥ ② ⑧ ⑤ ③ ① ④ ⑦ ⑨ 风险地图示例 重点管理 不可接受 可以忽略 * 关键风险指标是用来持续监测银行操作风险状况变化的工具 主要作用： 风险预警 突出变化，对银行的风险水平给出清晰的视图 动态持续监测控制的有效性 重要的KRI标准： 与关键风险的相关性—指标的变动可以揭示风险变化情况 可度量—能够利用现有资源和系统对其进行度量 * 定义：人员流动率 当月离职员工人数/员工总人数 关键风险指标管理流程： 1.记录每月离职员工人数，并计算各月人员流动率。 2.设定门槛标准，如，人员流动率的门槛为10%，当超过此门槛标准时，相关机构应当引起关注并采取应对措施。 3.追综人员流动率趋势分析并形成图表 见下图 。 4.定期进行各关键风险指标的趋势分析，以下图为例，在3、4月时人员流动率超过设定门槛，机构应当查找原因并采取应对措施。 月份 人员流动率 * 高频低损 规律性强,历史经验和损失数据对管理该类事件有帮助 可通过产品定价解决,如信用卡欺诈“业务成本” 高频高损 绝对不能发生 低频低损 可以忽略不计 低频高损 规律性不强，事前难以发现 发生频率 影响程度 * 2001年9月11日，恐怖份子袭击了纽约世界贸易中心，造成3栋塔楼倒塌，近3000人失踪和