03 费率厘定的基本原理.pptVIP

费率厘定的基本原理 孟生旺 中国人民大学统计学院 基本概念 风险单位 风险单位（exposure，unit of exposure）：对风险进行度量的基本单位，也是费率厘定的基本单位。不同险种有不同的风险单位。 如车险、团体意外伤害险、劳工补偿保险 风险单位数（exposures, number of exposures），有时也称作风险基础（exposure base）、风险规模或风险暴露，它描述了风险的总体规模。 例：汽车保险中，风险单位通常被确定为“车年”，为1辆车提供1年的保险，风险单位数为1个车年；为5辆汽车提供半年的保险，风险单位数为2.5个车年。 风险单位数的统计指标 承保风险(written exposures)：在一定时期内保险人已经签订了保险合同的风险单位数 到期风险(earned exposures)：在一定时期内保险人实际承担了保险责任的风险单位数 有效风险(in-force exposures)：在某一时点上保险人正在承担保险责任的风险单位数。 如何选择风险单位？ 应与潜在损失有直接的相关关系。 对潜在损失的变化具有足够的敏感性。如在劳工补偿保险中，工资水平比雇员人数更好。 可以测量。如在产品责任保险中，最理想的风险单位是正在使用中的每个产品，但通常用已售产品作为风险单位。 不要轻易改变，因为可能使以往的历史经验数据无法使用。 索赔（claim） 索赔是指保险事故发生后，由索赔人（claimant）根据保险合同的规定向保险人提出的赔付请求。 索赔次数通常区分为事故日期（accident date）和报告日期(report date)分别进行统计。 注：索赔（claim）和损失（loss）有时被用于表示完全相同的含义。 索赔频率（frequency） 在一定时期内（通常为一年）平均每个风险单位的索赔次数，通常用总索赔次数和风险单位数之比进行估计： 赔款(loss) 赔款或损失：保险人已付或应付给索赔人的金额，有时也被称作赔付额（claim amount, claim size）。 已付赔款（paid loss）：在某一特定时期实际支付给索赔人的赔款。 应付赔款（payable loss)：保险人已经接到报案而预期在未来将要支付的赔款，通常表现为个案准备金（case reserve）。 已报案赔款：某一事故年所有已付赔款和个案准备金之和。 最终赔款（ultimate loss）：已报案赔款和已发生未报案赔款之和。 理赔费用（loss adjustment expenses） 理赔费用：可以分解为直接理赔费用和间接理赔费用。 直接理赔费用(allocated)：与特定索赔直接相联系的费用。如特定索赔的堪察费用和辩护费用等。 间接理赔费用(unallocated)：与特定索赔不直接相联系的费用。如理赔部门管理人员的薪资。 在厘定保险费率时，通常将直接理赔费用与赔款放在一起作为一个整体来处理。 索赔强度(severity) 索赔强度：每个风险单位在平均每次索赔中的赔款。（通常用赔款总额与索赔次数之比进行估计）。 索赔强度的估计： 可以不包括理赔费用，也可以包括直接理赔费用。 赔款可以是已付的、已报案的或预测的最终赔款。 索赔次数也可以是已付的、已报案的或者预测的最终索赔次数。 纯保费（pure premium） 纯保费是指每一风险单位的平均赔款。 其中P 表示纯保费， L 表示赔款，E 表示风险单位数。 N 为索赔次数 ， （N / E）为索赔频率， （L / N）为索赔强度 费用和利润附加(expense、profit and contingencies） 费用是指保险公司支出的承保费用、管理费用和理赔费用等，通常区分为固定费用和变动费用两类。 固定费用是指与纯保费无关的费用 变动费用是指与纯保费的变动直接相关的费用。 利润附加反映了保险公司经营保险业务应该获取的利润水平，传统上通常将其表示为保费的一定百分比。 保费（premium） 保费： 承保保费（written premium） 已赚保费（earned premium） 未赚保费（未到期保费）（unearned premium） 赔付率（loss ratio） 赔付率：赔款除以保费。 赔款可以是已付的、已报案的或预测的最终赔款； 保费可以是承保保费或已赚保费。 损失率与赔付率的区别： 在计算赔付率时，分子必须是赔款，分母必须是保费。 在计算损失率时，不必如此严格。譬如，如果在一年的保险期间内，如果有20％的风险单位遭受了损失，可以认为损失率就是20％。 费率因子（rating factor） 费率因子：影响保险费率的各种因素 。 例：汽车保险的费率因子 费率因子的性质和类型