基于VAR模型的FDI、进出口与我国通货膨胀的关联性研究.docVIP

基于VAR模型的FDI、进出口与我国通货膨胀的关联性研究 　　[摘要]通过VAR模型研究和协整检验发现，FDI、进出口与我国通货膨胀之间存在长期稳定关系，并且FDI、进出口的一个标准差息的变化并不会在长期内引起国内通货膨胀的上升。方差分解还表明，FDI、进出口对通货膨胀的影响不大，CPI自身的变动是造成国内通货膨胀波动的主要原因。 　　[关键词]FDI 进出口 通货膨胀 VAR模型 　　1引言 　　随着对外开放的持续推进，我国经济与国际的联动性大幅提高。本文通过建立向量自回归（VAR）模型，系统考虑FDI、进出口等因素，并将汇率波动纳入分析模型，以探究我国是否存在输入型通货膨胀以及FDI和进出口能在多大程度上影响我国的通货膨胀水平。 　　2模型建立与数据说明 　　自1980年VAR模型被引入到经济学中，这个不以经济理论为基础的模型，便成为推动动态性经济系统分析的关键因素。与单方程估计方法相比，VAR估计方法通过将系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数构造模型，并将单变量自回归模型推广到多元时间序列的向量自回归模型。多方程VAR系统应用预测相互联系的时间序列、分析变量系统对随机扰动冲击的反应等方法，达到了解释各种经济冲击对经济变量形成影响的目的。 　　以4个内生变量消费价格指数（cpit）、外商直接投资（fdit）、进口（ext）、出口（imt）为例，