工优第六章详解.ppt

第六章 约束最优化方法 ;约束优化问题的一般形式;约束优化问题的一般形式;约束优化问题的一般形式;设可行解;例1：设; 为(1)的可行点， 处可微， 在 处连续, 在 处连续 向量集 线性无关。 若 是(1)的局部最优解， 使得;定理中的条件 在 处连续变为连续可微，则; (1)的一阶必要条件是由Kuhn和Tuchker与1951年提出， 故一阶必要条件称为K-T条件，;与(3)中的第一个式子密切相关的是下面一个函数：;若 是(1)的局部最优解，则存在 ，使得 ;定理 (一阶必要条件) 为(1)的可行点, f gi 在 处可 微,gi 在 处连续, hj (j=1,…,l)在 处连续可微, 向量集 线性无关。若 是(1)的局部最优解，则存在数 和 , 使得;等式约束优化的一阶最优性条件;问题 求 在 条件下的极值 。 引入Lagrange乘子 Lagrange函数;在上述定理中，当l=0时，考虑的是仅含不等式的约束优化，;不等式约束优化的一阶最优性条件;定理 （二阶充分条件）在问题（5）中，若 （1）;满足(2)或(3)的点是K-T点;例2: 求约束极值问题;由K-T约束条件;;;;K-T点的验证;K-T点的验证;K-T点的验证;作业;第六章 约束最优化方法 ;约束优化方法;惩罚函数法----一种使用广泛、有效的间接法;惩罚函数法----一种使用广泛、有效的间接法;惩罚函数法;惩罚函数法;;外点罚函数法;外点罚函数法;外点罚函数法;外点罚函数法----算法步骤;;引理：;引理：;引理：;定理：;外点罚函数法----算法收敛性分析;例1：用外点罚函数法求解如下优化问题： ;当 时， ;例2：用外点罚函数法求解如下优化问题： ;外点罚函数法----算例;外点罚函数法----算法步骤;外点罚函数法---优点;外点罚函数法----缺点;外点罚函数法----缺点;作业;基本思想;内点罚函数法;内点罚函数法;内点罚函数法;内点罚函数法;内点罚函数法----算法步骤;引理：;例1 ：用内点法求解下面的问题;无约束极值点为：;例1 ：用内点法求解下面的问题;例2：用内点法求解：;解得;例2：用内点法求解：;1)? 初始点x0的选取;? 3) 罚因子的缩减系数c的选取;5) 为求解约束优化问题，需要求解一系列的无约束优化问 题，计算量大，且罚因子的选取方法对收敛速度的影响比 较大。并且罚因子的增大（外点法）与缩小（内点法）使 得问题的求解变得很困难。常常会使增广目标函数趋于病 态。这是罚函数法固有的弱点，使其使用受到限制。这 正是乘子法所要解决的问题。;其中：;混合罚函数法----算法步骤;内点法和外点法的简单比较;掌握内点法的构造形式、特点:;作业;乘子法;外点罚函数法中罚因子趋于无穷大;外点罚函数法----特点;求解无约束优化 ，;;;;若 是 的最优解，则;乘子法----算法步骤;例1：;乘子迭代公式为：;解：1. 外点法。对于惩罚函数