201402第六章商业银行资产业务资料.pptVIP

* 2、计量模型分析——近年由国际大银行或公司采用的定量分析 （1）背景-迫切需要建立持续和全面的风险管理 ①经济、金融的全球化趋势及金融市场的波动性和复杂性加剧，使传统的专家进行信用分析和打分系统难以充分裸露风险。（必要性） ②西方银行关注风险量化；建立信用风险量化模型；拥有并持续积累历史数据 （可能性） （2）四种著名的模型 著名大银行的影响力 美国多数银行采用自己的建模和统计分析 我国各银行不同，多数采用定性分析与定量为主的风险评级相结合-- * Credit Metrics 1997年JP摩根银行同美洲银行KMV公司和瑞士联合银行 严格依赖评级公司提供评级、国家和行业长期历史数据；适用不同种类信贷产品 运用历史违约数据计算贷款组合违约率，属向后看 ；将借款者的信用等级与风险资产预期价值联系 Credit Risk+ 瑞士信贷银行推出 建模分析贷款组合违约率，估测损失分布；假设贷款之间的违约没有相关性，是独立的 运用历史违约数据 属向后看：分析大量小额贷款组成的贷款组合风险 KMV MV公司。巴塞尔银行监管委员会推荐使用。 需要一个有效的股票市场；仅限于对上市公司的分析 根据企业股票市场价格变化分析，具有前瞻性属向前看；计算借款人不能按期偿还借款本息的概率 CPV 麦肯锡公司 Credit Portfolio View 建立宏观模拟模型以判断借款人信用等