201003融资融券培训基础篇资料.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 融资买入或融券卖出不同标的证券适用不同的保证金比例： 标的证券融资保证金比例=（1-标的证券的折算率）×客户信用调整因子+交易所公布的最低融资保证金比例（50％）=保证金/（融资买入证券价格×数量）×100% 标的证券融券保证金比例=（1-标的证券的折算率）×客户信用调整因子+交易所公布的最低融券保证金比例（50％）+10％=保证金/（融券卖出证券价格×数量）×100% 试点期间，我公司对客户的信用调整因子统一执行最严格的1.00的标准。 如按以上公式计算的融资融券保证金比例小于60%的，按60%设置。 信用评分 信用级别 客户信用调整因子 90分以上 A 0.90 80-89分 B 0.92 70-79分 C 0.95 60-69分 D 1.00 60分以下 E 不能申请融资融券业务 保证金比例管理 * 八、盯市与平仓 融资融券部的盯市监控 风险控制部的独立监控 营业部需对本营业部的融资融券客户进行实时盯市和风险监控，并做好客户服务工作 融资融券部未按规定要求对符合平仓条件的客户账户进行平仓操作的，风险控制部有权直接下达平仓指令 二次平仓 每日交易结束后，对总量指标、集 中度指标、盯市处置指标、客户风 险分类指标等进行分析和评估 净资本指标监控 盯市与风险监控 * 盘后监控指标体系 * * 异常交易行为监