20140306资产负债管理方法资料.pptVIP

Company Logo Company Logo Company Logo Company Logo Company Logo Company Logo Company Logo Company Logo Company Logo Company Logo 商业银行 资产负债 管 理 2.4 线性规划法 线性规划法（Linear Programming Approach）：管理理论、数学方法、计算机技术在银行管理中的应用的基础上产生的，该方法是求得在一定约束条件下，目标函数值最大（小）化的一组解，作为银行进行资金配置的最佳状态 。 建立目标函数 确定某一时期资产管理的目标，依据目标把不同的可选择资产汇集起来，建立一个目标函数。 确定约束条件 约束条件是约束目标变量取值范围的一组线性不等式，代表银行开展业务的内、外制约因素，主要包括：可贷资金总量限制、风险性限制、贷款需求限制等。 求解线性规划模型 解得的结果作为银行资金配置的最佳状态。 2.4 线性规划法 【案例】假设一家银行现有10亿元的存款，以利润最大化为经营目标，建立一个目标函数。假定这家银行可供选择的资产有六种： ①高质量的商业贷款（X1）：收益率为6%； ②企业中期放款（X2）：收益率为7%； ③消费者放款（X3）：收益率为12%； ④短期政府债券（X4）：收益率为4%； ⑤长期政府债