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第 8 章 约束优化：线性约束规划 LHY-SMSS-BUAA 数学规划基础 约束优化：线性约束规划 Constrained Optimization: Linearly Constrained Programming 解的情况：无可行解、无界、有解 G 是 n 阶对称方阵 d，ai 是 n 维常向量 有解时： ⊙ G半正定 KKT点即为全局极小点 G 正 定 ：有唯一的极小点 凸规划 ⊙ G不定 可能存在不是全局解的局部解 找全局解是NP-难问题 二次规划(quadratic programming) 有价证券的组合优化 ⊙ 投资组合：设对第 i 项投资的资金投放比例为 xi ⊙ 问题：对收益与风险的折衷进行建模 投资集合{1, …, n}，可能收益为 ri ◇ 假定II 所有资金均投资，不允许卖空 ◇ 假定I 设 是随机变量 ri 与 rj 的相关系数 有价证券的组合优化(续) ⊙ 证券组合： 证券组合的利润： 其中 G 是协方差矩阵，是半正定的！ ⊙ 证卷组合优化(portfolio optimization)： 证券组合的期望收益和方差： 极大化收益 极小化风险： 受约束