5股指期货、外汇期货、利率远期与期货资料.pptVIP

思考题 假定2010年1月6日，一美国客户和交易商签订了3×9的欧元兑美元的远期外汇协议，名义本金500万欧元，客户为多头方。 2010.1.6汇率牌价（美元/欧元）：2010.1.8，即期，0.90917；2010.4.8，远期，0.90404；2010.10.8，远期，0.90016。 2010.4.6汇率牌价（美元/欧元）：2010.4.8，即期，0.87807；2010.10.8，远期，0.87258。 已知6个月美元利率为8%，求结算金。 长期国债期货的报价方式是以美元和　　美元报出每100美元面值债券的价格。由于合约规模为面值100 000美元，因此80-16的报价意味着一份长期美国国债期货的合约价格是　　　　　　　美元。 注意，无论是现货还是期货，附息票债券报价与多方实际支付（或空方实际收到）的现金是不同的。 附息票债券现货或期货交割时多方实际支付和空方实际收到的价格是全价，又被称为现金价格或发票价格；而债券报价时通常报出净价。（案例5.5） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　现金价格=报价（净价）+上一个付息日以来的应计利息 长期国债期货空头可以选择从交割月第一天起剩余期限长于（包括等于）15年且在15年内不可赎回的任何美国长期期国债进行交割。 为了使不同的可交割债券