第二章 商业银行资本金的管理(商业银行经营管理学-湖南大学,彭建刚)精要.pptVIP

第二章  商业银行资本金的管理 本章目录 学习指引 §2.1商业银行资本金的功能与构成 本节主要知识点： 一、商业银行资本金的功能 二、商业银行资本金的构成 §2.2巴塞尔协议与资本充足率的测定 本节主要知识点： 一、《巴塞尔协议》产生的背景 二、《巴塞尔协议》的基本内容 划分资本 规定资产的风险权重 规定商业银行资本充足率的最低标准 过渡期安排 三、资本充足率的测定 §2.3 《巴塞尔协议》的发展 本节主要知识点： 一、《有效银行监管的核心原则》 核心原则产生的背景 核心原则的内容 核心原则的特点 二、《巴塞尔新资本协议》 《巴塞尔新资本协议》产生的背景 《巴塞尔新资本协议》的三大支柱 协议有关资本充足率的计算 协议有关资本充足率的计算（续） 信用风险加权资产的计算 （ 1）标准法 按信贷资产是否有外部评级以及外部评级机构的评级结果给予相应的风险权重进而计算出银行总信用风险加权资产。 （2）内部评级法 根据银行监管机构或银行自身对信贷资产的评级来确定资产风险权重进而计算出总的信用风险加权资产。 标准法 内部评级法 内部评级法的两种分类 初级法：根据监管机构的评级 高级法：根据商业银行自身进行的评级 内部评级法（续） 内部评级法计算过程 　　　(详细计算过程） 首先,计算风险权重（RWC）： RWC=min{（LGD/50）BRWC（PD）[1+b（PD）×（M