上交所个股期权全真模拟交易业务方案介绍资料.pptVIP

以开盘集合竞价价格作为第一个参考价格，盘中相对参考价格涨跌幅度达到max{30%*参考价格,0.005}时，进入4到5分钟的集合竞价交易（第五分钟随机结束），产生的价格为最新参考价格，并恢复连续竞价。 断路器导致的集合竞价阶段，交易系统只接受普通限价指令，可接受撤单申报。 下午收市前五分钟内不启动断路。 市场出现大幅波动时暂停连续竞价交易 四、交易制度：断路器机制 最小变动价位 申报价格最小变动为0.001元。 单笔申报最大数量 标的资产为股票： 限价单笔申报最大数量为100张。 市价单笔申报最大数量为50张。 标的资产为ETF： 限价单笔申报最大数量为100张。 市价单笔申报最大数量为50张。 四、交易制度：申报 开盘价 当日期权合约集合竞价最后三分钟随机结束后产生的价格作为开盘价。 集合竞价未产生开盘价的，连续竞价的第一笔成交价为开盘价。 最新价 当日该合约最近或最后一笔成交价格。 结算价 结算价由交易所在收盘后计算并公布。 最后五分钟有成交及报价，直接生成结算价。 上市首日（新挂或加挂）开盘参考价 隐含波动率 四、交易制度：开盘价、结算价 交易前信息（合约基本信息） 合约编码 合约交易代码 合约简称 标的证券名称及代码 是否新挂合约 涨跌停价格 昨持仓量 是否调整过 行权价 合约单位 到期日 认购/认沽 合约状态（是否限开仓） 是否可行权 交收日 四、交易制度：信息披