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时变扩散模型中扩散系数的小波估计 .pdf
A : , 2007, 37(6): 719–732
http://www.SciC
1,2 1
(1. , 210093; 2. , 210094)
Æ.
, , Lipschitz .
, , Lr
. . ,
Æ.
MSC(2000) 62J05, 62F02
1
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σ (x) Lipschitz
. . , , Æ
Brown Cox-Ingersoll-Ros ( [5–9]).
Lipschitz .
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, Æ,
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[10–13]). . [9]
, . ,
.
Æ, , Lipschitz
. Æ
[9]
, ,
: 2006-03-09; : 2007-04-09
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E-mail: prob123@, wangjd@
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Æ. ÆÆ,
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[14]. ,
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minimax ( [15, 16]).
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.
Æ, ( [3, 9]).
, .
[1]. .
2
. Xt (0 t T )
(Ω, FT , P ) ,
dX = μ(t, X )dt + σ (t, X )dB , 0 t T, X = x, (2.1)
t t t t 0
B Æ Brown . μ(t, X ) σ (t, X ) X .
t t t t
C (i = 1, 2, 3) , F {X , 0 s t} σ . μ σ :
i t s
A1 (). μ σ
|μ(t, x)| + |σ (t, x)| C (1 + |x |), x ∈ R, t ∈ [0, T ].
1
A2 (Lipschitz ).
|μ(t, x) − μ(t, y)| + |σ (t, x) − σ (t, y)| C2 |x − y |, x, y ∈ R, t ∈ [0, T ].
A3.
|σ (t , x) − σ (t , x)| C |t − t |, t , t ∈ [0.T ], x ∈ R.
1 2
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