第三章 泊松过程解读.pptVIP

第二节、相邻事件的时间间隔 证明思路： 先证必要性 （1）求 的联合概率密度； （2）求 的联合概率密度； （3）证明 的 服从 的指数分布； （4）证明 独立。 第二节、相邻事件的时间间隔 第二节、相邻事件的时间间隔 第二节、相邻事件的时间间隔 第二节、相邻事件的时间间隔 第二节、相邻事件的时间间隔 第二节、相邻事件的时间间隔 这个定理表明，若已知随机事件在某段时间内发生的次数是一个强度为 的泊松过程，那么任何两个事件发生的时间间隔服从参数为 的指数分布； 反之，如果已知任意两个时间发生的时间间隔相互独立且同服从参数为 的指数分布，则一定时间内随机事件发生的次数是一个强度为 的泊松过程。 第二节、相邻事件的时间间隔 这个定理提供了一个检查计数过程是否为泊松过程的方法： 1）用统计方法检验事件发生的时间间隔是否相互独立； 2）用假设检验方法检验 的密度 只要上述两条成立，就可认定与时间t有关的随机事件发生的次数是一强度为 的泊松过程。 第二节、相邻事件的时间间隔 例4：研究一机械装置，设它在[0,t)内发生的“震动”次数N(t)是强度为5(次/h)的泊松过程，并且当第100次“震动”发生时，此机械装置发生故障，试求： 1）这一装置寿命的概率密度； 2）两次“震动”时间间隔的概率密度； 3）相邻两次“震动”的平均时间间隔。 解：1）从题意可知，这一装置的寿命为 ，其概率密度函数为 第二节、相邻事件的时间间隔 2）任意两次“震动”的时间间隔 服从参数为 的指数分布，其密度函数为 3） 为相邻两次“震动”的平均时间间隔。 第三节、剩余寿命与年龄 设 表示在[0,t]上事件发生的个数 表示第n个事件发生的时刻 表示在t时刻前最后一个时间发生的时刻 表示t时刻后首次事件发生的时刻 令 第三节、剩余寿命与年龄 与 的具体意义： 设一零件在t=0时开始工作，若它失效，则立即更换（假设更换所需的时间为0），一个新的零件开始重新工作，如此重复下去。 记 为第n次更换时刻，则 表示第n个零件的工作寿命，所以 表示正在工作的零件的工作时间，称为年龄 表示观察者在时刻t所观察的正在工作的零件的剩余寿命 第三节、剩余寿命与年龄 由定义知 定理3： 是参数为 的泊松过程，则 （1） 与 同分布，即 （2） 是截尾的指数分布，即 第三节、剩余寿命与年龄 证明： 第四节、非时齐泊松过程 放宽泊松过程定义中平稳性限制，即 是常数的限制。 定义： 一计数过程 ，若满足条件： （1）N(0)=0; （2）N(t)是独立增量过程； （3）对充分小的 有 则称 是具有强度函数 的非时齐泊松过程。 第四节、非时齐泊松过程 注： 1）非时齐泊松过程的增量仅具有相互独立性，而不具备增量平稳性，故称为非平稳或非齐时。 2）该计数过程与时间起点有关，或者说在等长的时间间隔里，由于时间起点不同，计数过程的概率特性也有所不同。 3）当 时，即为前面介绍的齐时泊松过程，也可称为平稳泊松过程。 第四节、非时齐泊松过程 定理4： 若 非时齐具有强度函数为 的泊松过程，则 ，有 注：概率 不仅是时间间隔s的函数，而且也是时间起点t的函数。 令 第四节、非时齐泊松过程 例5：现考虑一个非齐次泊松过程 ，其中 试求： 1）增量