期货基础知识_模拟试题(上)_2009年版：.docVIP

1、期货投资基金支付的各种费用中同基金的业绩表现直接相关的是（ ）。 A:管理费 B:经纪佣金 C:营销费用 D:CTA费用 答案:D 2、在美国，期货投资基金的主要管理人是 （ ）。 A:CTA B:CPO C:FCM D:TM 答案:B 3、假定某期货投资基金的预期收益率为10%，市场预期收益率为20%，无风险收益率4%，这个期货投资基金的贝塔系数为（ ）。 A:2.5% B: 5% C:20.5% D:37.5% 答案:D 4、基差交易是指按一定的基差来确定（ ），以进行现货商品买卖的交易形式。 A:现货与期货价格之差 B:现货价格与期货价格 C:现货价格 D:期货价格 答案:C 5、6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95.40的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（ ）。 A:1250欧元 B:1250欧元 C:12500欧元 D:12500欧元 答案:B 6、1月5日，大连商品交易所大豆3月份期货合约的结算价是2800元/吨，该合约下一交易日跌停板价格正常是（ ）元/吨。 A: 2688 B:2720 C:2884 D:2880 答案:A 7、某油脂加工厂与某农场于3月份在某粮食交易市场签订了一笔购买大豆的合约，合约规定在当年12月份交货，并具体约定了大豆的数量、质量、价格和最后交货时间及违约责任，问此笔交易属于（ ）交易形式。 A:期货 B:现货远期 C:现货 D:来料加工 答案:B 8、芝加哥交易所于（ ）年推出了标准化合约，并实行了保证金制度 A:1851年 B:1865年 C:1874年 D:1882年 答案:B 9、最先推出外汇合约的交易所是（ ）。 A:KCBT B:MATIF C:CBOT D:CME 答案:D 10、市场为生产经营者提供了规避、转移或分散（ ）的良好途径。 A:信用风险 B:经营风险 C:价格风险 D:投资风险 答案:C 11、生产经营者通过套期保值规避风险，但套期保值并不是把风险消灭，而是将其转移给了市场的风险承担者，即（ ）。 A:交易所 B:其他套期保值者 C:投机者 D:结算部门 答案:C 12、327国债事件是指（ ）。 A:1995年3月27日发生的国债风险事件 B:1993年2月7日发生的国债风险事件 C:1997年3月2日发生的国债风险事件 D:1995年2月23日发生的代码为327的国债风险事 答案:D 13、以下四项中，不属于会员制交易所会员大会的职权的是（ ）。 A:选举和罢免会员理事 B:审议批准交易所的财务预算方案、决算报告 C:审批设立经纪公司 D:决定增加或者减少交易所注册资本 答案:C 14、经纪公司在市场中的作用主要有（ ）。 A:根据客户的需要设计合约，保持市场的活力 B:经纪公司担保客户的交易履约，从而降低了客户的交易风险 C:严密的风险控制制度使经纪公司可以有效地控制客户的交易风险． D:监管交易所指定的交割仓库，保证了市场功能的发挥 答案:C 15、大户报告制度与（ ）紧密相关。 A:保证金制度 B:涨跌停板制度 C:持仓限额制度 D:每日结算制度 答案:C 16、期权的价格是指（ ）。 A:合约的价格 B:期权的执行价格 C:现货合约的价格 D:期权的权利金 答案:D 17、和一般投机交易相比，交易中的套利交易具有以下特点（ ）。 A:风险较小 B:高风险高利润 C:保证金比例较高 D:成本较高 答案:A 18、技术分析的理论基础是（ ）。 A:价格沿趋势变动 B:市场行为最基本的表现是成交价和成交量 C:历史会重演 D:市场行为反映一切 答案:D 19、2月25日，5月份大豆合约价格为1750元／吨，7月份大豆合约价格为1720元／吨，某投机者根据当时形势分析后认为，两份合约之间的价差有扩大的可能。那么该投机者应该采取（ ）措施。 A:正向市场牛市套利 B:反向市场牛市套利 C:正向市场熊市套利 D:反向市场熊市套利 答案:A 20、甲国发生疯牛病，经过调查发现本国牛饲料中含有某种病菌，于是该国政府决定从乙国进口大量豆粕，以代替本国的饲料。在不考虑其他因素影响的情况下，甲国政府的这项决定对乙国市场大豆合约价格的影响是（ ）。 A:价格下降 B:没有影响 C:价格上升 D:难以判断 答案:C 21、香港恒生指数最小变动价位涨跌每点为50港元，如果一交易者4月20日以11850点买入2张合约，每张佣金为25港元。如果5月20日该交易者以11900点将手中合约平仓，则该交易者的净收益是（ ）。 A:5000港元 B:4900港元 C: