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银行信贷风险度量模型银行信贷论文 一、信贷风险的相关概念分析1．信贷风险的涵义。信贷风险是商业银行面临的最基本、最古老也是危害最大的风险。信贷风险是指债务人由于各种原因不能完全履约而遭受损失的可能性，随着现代风险环境的变化和信用衍生品市场的出现，使信贷风险还包括由于信用事件引起的损失的可能性。由以上信贷风险的涵义我们可以看出，现代信贷风险得涵义主要包括两个方面：（1）信贷违约风险。这是所有的银行贷款都面临的风险。在借款企业不能够按期归还贷款的情况下，银行的收益将遭受的损失。信贷违约风险并不考虑借款企业没有发生违约情况下的损失，借款人没有发生违约就表示银行不会遭受任何损失。但是，一旦借款人选择违约，银行就会遭受一定的损失，损失的大小取决于借款人赔付率的大小。当前情况下，我国商业银行面临的主要信贷风险就属于信贷违约风险。（2）信贷息差风险。信贷息差风险是银行因为风险暴露，而向借款企业要求获得的风险补偿。随着金融产品的创新，银行持有企业的金融产品，由于企业的信用变化而存在损失的可能性。信贷息差风险考虑的是在企业贷款的期限内由于企业预期违约概率的增加，银行面临的预期损失也会趋于增加。因此，信贷息差风险是对信贷违约风险很好的补充。随着证券市场的不断发展和完善，信贷息差风险将成为信贷风险考虑的主要部分。2．信贷风险的特征分析。（1）信贷风险是客观存在并且是一种非系统风险。风险是由于不确