带跳的分数倒向重随机微分方程及其相应的随机积分偏微分方程_郭冬梅.pdfVIP

中国科学: 数学 2014 年 第44 卷 第1 期: 73 87 带跳的分数倒向重随机微分方程及相应的 随机积分偏微分方程 ∗ 郭冬梅 井帅 汪寿阳 中央财经大学经济学院, 北京 100081; 中央财经大学管理科学与工程学院, 北京 100081; 中国科学院数学与系统科学研究院, 北京 100190 E-mail: guodongmeicufe@163.com, shuaijingsj@, sywang@ 收稿日期: 2013-07-24; 接受日期: 2013-11-01; * 通信作者 国家自然科学基金(批准号:和、北京市哲学社会科学规划项目 (批准号: 13JGB018) 和中国博士后科学研究 基金 (批准号: 2012M520419 和 2013T60186) 资助项目 摘要 本文首次把Poisson 随机测度引入分数倒向重随机微分方程, 基于可料的Girsanov 变换证明由 Brown 运动、Poisson 随机测度和Hurst 参数在 (1/2, 1) 范围内的分数Brown 运动共同驱动的半线性 倒向重随机微分方程解的存在唯一性. 在此基础上, 本文定义一类半线性随机积分偏微分方程的随机 黏性解, 并证明该黏性解由带跳分数倒向重随机微分方程的解唯一地给出, 对经典的黏性解理论作出 有益的补充. 关键词 分数 Brown 运动 倒向重随机微分方程 Poisson 随机测度 Girsanov 变换 随机积分偏微分方程 主题分类 35D40, 60H10, 62P05 1 引言 非线性倒向随机微分方程的理论首先由Pardoux 和 Peng [1] 于 1990 年提出, 之后倒向随机微分 方程被广泛研究并应用在数理金融和偏微分方程领域, 如文献 [2–4]. Pardoux 和Peng [5] 引入了倒向 重随机微分方程的概念, 并给出了半线性随机偏微分方程解的概率表达形式. 然后许多学者致力于倒 向重随机微分方程及相关随机偏微分方程的研究, 如文献 [6–10]. 2012 年, Zhu 和 Shi [11] 利用平滑技 术证明了由Brown 运动和 Poisson 过程驱动的具有非线性系数倒向重随机微分方程在随机区间上解 的存在唯一性, 并给出了拟线性随机积分偏微分方程解的概率表达式. 最近, 对于由分数 Brown 运动驱动的倒向随机微分方程的研究越来越受到学者的关注. 分数倒 向随机微分方程首先由Hu [12] 研究. Bender [13] 于 2005 年给出了 Hurst 参数在 (1/2, 1) 范围内的线 性分数倒向随机微分方程的解析解. Hu 和Peng [14] 基于拟条件期望的技术证明了非线性分数倒向随 机微分方程解的存在唯一性, 而Katarzyna [15] 进一步拓展了文献 [14] 的结果. 利用 Girsanov 变换和 Doss-Sussmann 变换, Jing 和 Le´on [16] 以及Jing [17] 分别对 Hurst 参数在 (0, 1/2) 和 (1/2, 1) 范围内 的分数Brown 运动和标准Brown 运动共同驱动的倒向重随机微分方程的解进行了研究. 本文首次把 Poisson 随机测度引入分数倒向重随机微分方程, 研究由相互独立的标准 Brown 运 动、Poisson 随机测度和Hurst 参数在 (1/2, 1) 范围内的分数Brown 运动驱动的倒向重随机微分方程 英文引用格式 Guo D M, Jing S, Wang S Y. Fractional backward doubly stochastic differential equations with jumps and the related SIPDEs (in Chinese). Sci Sin Math, 2014, 44: 73–87, doi: 10.1360/N012013-00109 郭冬梅等: 带跳的分数倒向重随机微分方程及相应的随机积分偏微分方程 解的存在唯一性. 利用文献 [18] 提出的可料 Girsanov 变换, 本文建立带跳的分数倒向重随机微分方 程的