硕士计量经济学孙敬水.pptVIP

第七章 单个方程回归模型的几个专题 7.1 虚拟变量 1、虚拟变量的概念及作用 许多经济变量是可以定量度量。 一些影响经济变量的因素是无法定量度量。 为了在模型中能够反映这些因素的影响，并提高模型的精度，需要将它们“量化”。 这种“量化”通常是通过引入“虚拟变量”来完成的。根据这些因素的属性类型，构造只取“0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量，记为D。 虚拟变量只作为解释变量。 问题的一般性描述 一般地，在虚拟变量的设置中： 基础类型、肯定类型取值为1； 比较类型，否定类型取值为0。 例如，反映文化程度的虚拟变量可取为： D=1，本科学历 D=0，非本科学历 虚拟变量能否取1、0以外的数值？ 具有多种状态的虚拟变量如何设置？ 虚拟变量模型 同时含有一般解释变量与虚拟变量的模型称为虚拟变量模型或者方差分析（analysis-of variance: ANOVA）模型。 例如，一个以性别为虚拟变量考察企业职工薪金的模型： 虚拟变量的设置规则 （1）若定性因素有m个不同属性或相互排斥的类型，只能引入m-1个虚拟变量，否则会产生共线性。（P256） （2）若有m个定性因素，且每个因素各有两个不同的属性类型，需要引入m个虚拟变量。 （P257） 7.2 模型的设定误差 对模型的设定是计量经济研究的重要环节。 前面各章除了对随机扰动项 分布的基