数学建模国际金融市场分析.docVIP

金融市场价格波动分析 摘要：MATLAB是MathWorks公司开发的一门集数学计算、图形处理和应用程序于一身，功能强大的专业数学软件。它以矩阵作为基本的数据结构，采用常规的数学符号作为表述方式，提供了方便快捷的开发环境。另外，MATLAB具有比较开放的扩展能力，可以配合一系列工具箱来解决各专业性的问题。由于其科学计算方面独特的优势，近年来深受科研人员的青睐。 在金融时间序列分析及建模过程中，使用过Eviews、TSP等软件，这些软件提供了一些基本的时间序列计算功能，但可扩充能力相对比较弱，难以满足实际复杂计算的需要。而使用MAT．LAB，配合其金融时间序列、GARCH、信号处理、神经网络等工具箱，能够灵活地实现各种算法，是时间序列分析和建模的有力工具。MATLAB的金融时间序列工具箱是关于金融市场时间序列的分析工具程序包，主要包括一个金融时间序列对象构造器和一系列技术分析指标的计算方法。MATLAB的GARCH工具箱提供了对波动性强的单变量经济时间序列建模的综合计算环境，采用ARMAX与GARCH混合模型对具有条件异方差性质进行模拟、预测、参数估计；支持先验和后验估计诊断、参差假设检验、模型选择以及时间序列变换。 本文采用上证综合指数2006年12月到2011年8月的每月收盘价对数百分收益率为样本，通过拉格朗日检验(LM)，发现上海股市的日收益率服从ARCH过程。在此基础上，本文