个人风险管理与保险规划(ppt193页)资料.ppt

第十六章 风险管理与保险规划 ?? 风险与风险管理 ?? 保险基本原理 ?? 人寿保险 ?? 意外、财产与责任保险 一、风险与风险管理 ?? 风险与风险管理的基本概念 ?? 风险管理的基本过程 （一）风险与风险管理的基本概念 ?? 风险的定义 ?? 风险的分类 ?? 风险事件的产生过程（普遍的规律） ?? 统计学对风险的描述 ?? 期望效用与人们的风险态度 1、风险的定义 ?? 风险是或然发生的、可能导致经济损失、其不确定的后果与人们的期望有所偏差的事件。 2、风险的分类 ?? 按风险所可能造成的后果分：纯粹风险和投机风险。 ?? 按风险发生的原因或根源分：自然风险、社会风险、经济风险、政治风险。 ?? 按风险发生后损害的对象分：财产风险、责任风险、信用风险、人身风险等。 ?? 按风险发生的环境分：静态风险和动态风险。 ?? 按风险管理的标准分：可管理风险和不可管理风险。 纯粹风险（pure risk） ?? 定义：只能带来损失而不会产生收益的事件。 ?? 是人们所规避、预防的事件（例如：火灾、海啸、人身伤害、侵权责任，等等）。 ?? 需要专门的风险管理措施。 投机风险 ?? 定义：可能带来收益也可能带来损失，或既含有机会也含有损失的事件； ?? 包含在人们主动追求的行为（例如：企业经营活动、投资行为、博彩）之中； ?? 收益的同时也必须考虑减少不确定损失的对策追求。 风险管理的过去与现在 ?? 传统“风险管理”形成于20世纪60年代，研究与治理对象主要是纯粹风险； ?? 现代“全面风险管理”则要对包括纯粹风险和投机风险在内的所有不确定因素予以综合的治理。 3、风险事件的产生过程（普遍的规律） ?? 风险暴露（Exposure)：首先要有遭受损失的可能性 ?? 风险因素（Hazard)：对风险事故的发生与否或损失大小有影响的各种条件或因素 ?? 风险事故（Peril)：或然发生的、造成损失的具体事件 ?? 损失（Loss)：由风险事故导致经济结果 风险因素 有形风险因素：物理的、化学的因素。如：可燃材料的存储方式、建筑的形式、特定的地理环境 无形风险因素：观念、态度、文化、制度等看不见的因素。如：制度缺陷、道德风险、心理风险因素 保险业实践中的无形风险因素 ?? 道德风险因素：指当事人以不诚实、不良企图或欺诈行为故意使风险事故发生，或使已发生的风险事故所造成的损失进一步扩大的原因或条件。如欺诈、故意隐瞒等。 ?? 逆向选择：指投保人在选择买不买保险、买什么或买多少保险的时候，按对己有利的原则做出决策的行为动机；如果缺乏有效控制机制，如限制性合同条款及核保过程，会导致保险经营失败。 ?? 心理风险因素：指由于人们忽视风险或存在侥幸心理，以致增加事故发生的机会和加大损失的因素。 风险事故 风险事故：引起损失的原因 ?? 暴露、条件与损失之间的媒介 ?? 发生具有随机性、偶然性 ?? 但偶然中也有必然性：对风险因素进行有效治理可以大大减少风险事故发生的机会。 损失 损失：风险事件的经济后果 ??直接的损失：与事故有必然因果关系的、在量上可以确认或界定的损失。例如，火灾可以直接造成财产的损坏。 ??间接的损失：事故的发生触发了新的事件，或改变了事物的既定状态，而导致的损失。例如，酒店因火灾被迫中断营业后、营业中断又会导致员工队伍与客户的流失，等等。 决定损失后果大小的因素 ?? 灾害事故本身的影响力有差别（如海啸和火灾） ?? 标的自身价值与对主体的重要性（如通信卫星本身凝结着巨额价值） ?? 事件独立性与相关性（建筑物内的防火墙可以有效控制灾害的蔓延） ?? 对灾害蔓延的控制措施（自喷淋） ?? 程序、设施、材料的备份: 对于减少间接损失具有特别重要的意义 风险事件产生过程的意义 ?? 揭示分析风险的路径 ?? 要提前了解后果 ?? 为治理风险提供基本依据 ?? 把握我们能够把握的过程 4、统计学对风险的描述 ?? 与期望值的偏差或离散程度的描述，如期望、方差或标准差 μ =Σ(x) Px σ2 =Σ(x-μ)2 Px ?? 对各种情况可能性的描述统计分布（如：正态分布、帕雷托分布）统计推断、拟合 4、统计学对风险的描述——大数法则（Law of large numbers） 4、统计学对风险的描述——大数法则（Law of large numbers） 由N条船组成的远洋船队,假设已知船只每年平均损失,则随着船队拥有船只数目的增加,船东更能预测结果。说明： ?? 通过大量观察，寻找可靠的概率 ?? 损失仍然存在，但不确定性在减少 ?? 对保险公司来说，可通过数量、时间来分散风险 4、统计学对风险的描述——损失分布的一般规律 4、统计学对风