KMV模型在银授信风险测度中的应用分析.pdfVIP

摘要 在金融领域，有关风险的度量、预测及防范的理论与技术的开发显得极为重 要。因为金融业一方面因提供服务、承担风险而从中获得风险回报，以此维持着 自身的生存与发展，而另一方面却因此面临着破产倒闭的风险。 授信业务是商业银行最基本的业务活动，其管理的基本要求是效益性、安全 性和流动性的统一。控制、防范和化解授信风险，保证授信资金的安全是商业银 行生存和发展的需要，也是授信管理的首要任务。但是；目前国内关于商业银行 授信风险测度的应用型研究并不多见，大多只是从工作实务的角度对某一方面进 行探讨，而且主要以定性分析为主，缺乏量化分析。本文讨论了如何用国际上比 较成熟的KMV模型，对商业银行授信风险进行测度及量化的问题。希望能在商业 银行授信风险管理方面有所裨益。 关键词：授信业务风险铡度KMV模型EDF商业银行授信风险管理 Abstract The and ofrisk theories and technologiesmeasuring，forecastingavoiding inthefield extremely ofFinance．Becausethe alwaysappear important Financeindustries then to risksand ealTlreturns services，assume supply maintainthesurvivaland intheother are development．Whilehand，they condonedwiththeriskof always bankrupts． The servicesalethemostbasicbusinessesof commercial crediting banks， thefundamental isthecombinationof and requirement benefit，security and risksand liquidity．Socontrolling，avoidingdecreasing assuring is of fundsnot thebankssurvivaland crediting required security only by isthe also roleof development，butprimary creditingmanagement．But the studiesabout risk ofcommercial application crediting