商业银行操作风管理方法研究.pdfVIP

论文提要 一直以来，风险管理就受到商业银行的重视，科学有效的风险管理一方面可 以保证银行健康、持续地运行，另一方面可以降低银行防范风险的资金成本，提 高银行的竞争力。目前，商业银行所面临的风险基本可以概括为市场风险(Market Risk)、信用风险(CreditRisk)及操作风险(operationalRisk)。市场风险和信 用风险很早就引起了商业银行的重视，到目前为止很多银行都已经有了较为成熟 的风险管理技术以及较为有效的管理体系。而操作风险这个概念虽然很早就被提 出，但直到2004年巴塞尔委员会发布《新资本协议》才正式将操作风险作为第 三大风险纳入银行资本金计算中。我国经济正处在转轨时期，操作风险已成为我 国商业银行面临的最大风险之一，而这方面的研究还几乎一片空白。 本文在此背景下，深刻剖析了操作风险的定义、特点及管理方法，并借鉴国 外发达商业银行操作风险管理的经验，结合我国商业银行的现状，认为搭建合理 的操作风险组织架构，使用记分卡方法度量操作风险是我国商业银行目前的很好 选择。本文以广东发展银行杭州分行为例，首先分析其操作风险管理的优缺点； 然后根据其组织结构，搭建了操作风险组织架构；最后应用影响记分卡为信贷部 门的内部欺诈风险设置风险指标、模拟专家打分及部分内部损失数据，采用贝叶 斯方法估算内部欺诈风险的损失额度，其结果基本符合广东发展银行杭州分行信 贷部内部欺诈风险的历年情况。 Abstract is asan task commercialbanks．The Risk regarded managementalways importantby effective make$urebanksrim also scientificand risk managementⅢnotonly persistently,but redueesfundcostofbanlcstowithstandthelossofrisk age threekindsof Presently,there mainly riskand riskfacedcommercialbeaks：creditask,mmkel risk．However, by ope[ational tocreditriskand than commercialbanksmuchn姗{aUentiou mamctrisk risk． pay operational is andmomseriousin[ecent June2004．BaselCommittee which mole becoming years．In theNewBascl Accord banks risk promulgates Capital formally,whichrequirestakingoperational intoaccountwhen theeconolnic banksinChinahavenothave calculating capital．The eROUgh about ris