平行作业制度在国银行业的应用情况分析.pdfVIP

Classified Index: CODE: 10075 U.D.C NO: A Dissertation for the Degree of M. Finance The Study on the Application of Parallel Operation System in Chinas Commercial Banks Candidate: Huang Chen Supervisor: Prof. Bao Jinghai Academic Degree Applied for: Master Degree Specialty: Finance University: Hebei University Date of Oral Examination: June ，2014 摘 要 摘 要 2004 年 6 月，《巴塞尔新资本协议》的正式颁布标志着现代商业银行进入了全面风 险管理阶段。信用风险成为了各商业银行进行风险管理的重中之重。随着金融市场的不 断发展和科技的不断进步，传统的风险管理措施和风险管理技术逐渐远离市场，并且在 大量增加管理成本的同时并没有实现效率的提升。随着我国金融市场的不断开放，一大 批有着悠久历史、丰富经验的外资银行进入，对我国商业银行的经营、特别是风险管理 提出了更严峻的挑战。 近些年来，国内商业银行通过积极地借鉴国外先进商业银行的经验和做法，不断深 入开展信贷风险管理体制改革。中国建设银行最早引入了由花旗银行首创的平行作业制 度，在信贷业务流程中建立了风险管理结合业务流程的客户经理、风险经理平行作业的 机制。但是，由于平行作业制度诞生时间较短，国内外对平行作业制度的理论研究相对 较少，国内银行应用平行作业制度也在不断地探索实践当中。 本文从解决金融实践问题的视角出发，针对当前我国商业银行信贷风险管理成本 高、效率低的现实，引入平行作业制度。通过信贷风险管理案例分析，发现我国商业银 行在信用风险管理中，由于风险管理体制和技术不能适应日益发展的金融市场，在信贷 部门形成了大量不良贷款，严重影响了商业银行的经营和声誉；而平行作业制度的应用， 能够充分揭示风险、实现风险控制关口前移、提升贷款质量，是商业银行进行信用风险 管理的一种先进有效的制度措施。通过对平行作业制度在国内外银行业的应用情况的介 绍，发现在实践中平行作业制度还有着一定的不足，并在文末提出了相应的措施，如培 育风险管理文化，改革管理体制、保持风险管理独立性，建立科学有效的激励机制等， 以便实现平行作业制度在商业银行领域的进一步推广。 关键词 风险管理 信贷风险 平行作业制度 I Abstract Abstract The officially presentation of Basel Ⅱ in July 2006 indicates that the modern commercial banks stepped into the comprehensive risk management phrase. The credit risk has became the most important part of commercial banks’ risk management. Along with the development