第七章功率谱估计(2009II)资料.pptVIP

经典谱估计 递推步骤: 1、 令： 求出 2、求 时的参数 3、求出 ，再求 4、用Levinson算法，求 时的 5、重复上述过程，直到 Burg算法：一个公认的较好的算法。 Burg2005.m fb1=500.;fb2=800.;fb3=1500.;fb4=1600.; Burg 算法的特点： 1. 同时使用前向后后向预测，即使 最小 2. 在每一级， 仅对 最小，然后套用自相关法的Levinson递推算法，影响分辨率； 3. 直接用数据递推，方法简单。 4. 对于白噪声加正弦信号，有时可能会出现谱峰分裂及谱线偏移现象。 中国石油大学（北京）电子信息工程系 Kay S M, Marple S L. Spectrum Analysis : a modern Perspective. Proc. IEEE, 69(Nov):1380-1419,1981 Makhoul J. Linear Prediction: a tutorial review. Proc. IEEE, 62(April):561-580,1975 Kay S M. Modern Spectrum Estimation: Theory and Application. 1988 4 Marple S L. Digital Spectrum Analysis with Application. 1987 推荐如下参考文献： 7.6 AR模型的正则方程与参数计算 未知参数 中国石油大学（北京）电子信息工程系 估计自相关： 求未知参数： 求解方法：由AR模型的差分方程入手： 两边同乘 ，求均值，得 根据观测到有限个样本： 7.6.1正则方程 中国石油大学（北京）电子信息工程系 和 的互相关， 是白噪声 中国石油大学（北京）电子信息工程系 正则方程（Normal Eq.） 中国石油大学（北京）电子信息工程系 正则方程 （丁）p148(4.3.9) 中国石油大学（北京）电子信息工程系 又称 Yule-Walker 方程 中国石油大学（北京）电子信息工程系 利用Yule-Walker 方程，可求解出AR模型 的参数： 有快速算法 中国石油大学（北京）电子信息工程系 7.6.2 Levinson-Durbin快速算法 Yule-Walker 方程 中国石油大学（北京）电子信息工程系 思路：利用Toeplitz 矩阵特点，由低阶 高阶 系数： 反射系数 m正在计算的阶次 在阶次为m时系数的序号 中国石油大学（北京）电子信息工程系 p =2 递推公式 递推过程中，要始终保持： 中国石油大学（北京）电子信息工程系 k 阶 Levinson算法的计算步骤： Step1：由 估计 Step2：解Yule-walker方程 得 Step3： 中国石油大学（北京）电子信息工程系 用FFT计算 中国石油大学（北京）电子信息工程系 AR2005.m 7.7 AR模型谱估计稳定性及阶次选择 7.7.1 AR模型的稳定性 能否保证始终是稳定的？取决于 R 的性质 中国石油大学（北京）电子信息工程系 可以证明（胡第10章） 若 正定，则保证求解的模型的稳定性。 （自相关函数是估计出的） 中国石油大学（北京）电子信息工程系 7.7.2 AR 模型阶次p的选择 Levinson递推给出： （1）最终预测误差准则 （2）信息论准则 递减、恒正 p 中国石油大学（北京）电子信息工程系 MATLAB中， Power Spectral Density (PSD) estimate via Yule-Walkers method. 函数 Pyulear, levinson和aryule 中国石油大学（北京）电子信息工程系 fb1=100.;fb2=500.;fb3=1000.;fb4=1500. 例1 中国石油大学（北京）电子信息工程系 7.8 AR 模型的Burg算法 先由观测到的有限长序列 ，估计自相关序列 ， Levinson递推算法： 再由递推公式计算出参数 较短时，误差较大。 中国石油大学（北京）电子信息工程系 求出其它参数。 直接从观测到的有限长序列 ，令前后向预测误差功率之和为最小，估计出反射系数