第七章理财计算基础资料.ppt

4、盒型图 最高价 收盘价 开盘价 最低价 最高价 收盘价 开盘价 最低价 K线图 总结 1 概率基础 2 统计基础 3 收益和风险 4 统计表和统计图 课后任务 掌握三维几何体建模方法 利用等可能事件计算概率 了解互补事件概率、概率的加法和乘法 了解几种常见的统计表和统计图 计算几种常见的统计量 了解投资风险和收益计算 * * * * * P(A|M)=288/960=(288/1200)/(960/1200)=0.24/0.80=0.30 P(A|M)=P(A∩M)/P(M)=0.24/0.80=0.30 P(A|W)= P(A∩M)/P(W)=0.03/0.20=0.15 * P(H) 0.033 P(Car) 0.168 P(HC) 0.004 P(HUCar) 0.197 P(Car|H) 0.121 * P(H) 0.033 P(Car) 0.168 P(HC) 0.004 P(HUCar) 0.197 P(Car|H) 0.121 * P(H) 0.033 P(Car) 0.168 P(HC) 0.004 P(HUCar) 0.197 P(Car|H) 0.121 * P(H) 0.033 P(Car) 0.168 P(HC) 0.004 P(HUCar) 0.197 P(Car|H) 0.121 * P(H) 0.033 P(Car) 0.168 P(HC) 0.004 P(HUCar) 0.197 P(Car|H) 0.121 * P(H) 0.033 P(Car) 0.168 P(HC) 0.004 P(HUCar) 0.197 P(Car|H) 0.121 * P(H) 0.033 P(Car) 0.168 P(HC) 0.004 P(HUCar) 0.197 P(Car|H) 0.121 * * 3、案例－美国警察的性别歧视 4、独立事件 独立事件：当A的结果不影响B事件发生的概率时，那么我们就说两个事件是相互独立事件 P(A|B)=P(A) P(B|A)= P(B) 5、乘法公式 P（A∩B） ＝P(B)×P(A|B) P （A∩B）＝ P(A)×P(B|A) 独立事件的乘法公式 P（A∩B） ＝ P(A)× P(B) 6、 随机变量 随机变量：就是结果不定型的变量 离散型随机变量：是可能值能够计算出的随机变量 示例：性别、缺陷产品数量 连续型随机变量：是不能够计算出变量数目的随机变量 示例：投资收益率、物价指数 第二节 统计基础 常用的统计量 数学期望 方差、标准差 协方差和相关系数 几个基本术语 总体：研究对象的某项数值指标的值的全体。 个体：总体中的每个元素。 样本：从总体中抽取一部分个体组成的集合。 样本量：样本中个体的数目。 统计量：任何关于样本的函数，只要不含有未知参数，就可作为统计量。 * 7.2.1 常用的统计量 平均数：用以衡量某个数据集的中心位置。 简单算术平均数： 加权平均数： 几何平均数：计算基金的投资收益率 中位数：衡量一组数据的相对集中位置 众数：在样本中出现最多的变量值 百分位数：用于衡量数据的位置，但不一定是中心位置。 四分位数：将数据划分为4个部分，每一个部分大约包含有1/4即25％的数据项。 1、简单算术平均数 主要用于样本量 ，未经分组资料的平均数计算 计算公式： 2、加权平均数 由于各个变量值的重要性不同，在计算平均数时运用权数来衡量其影响程度 计算公式： 3、几何平均数 利用复利原理，假设各期的收益进行再投资 一般计算公式： 跨期收益率的计算公式： 4、中位数 将资料内所有的观测值从小到大依次排列，位于中间的那个数，称为中位数。 当观测值个数为奇数时，中位数为（n＋1）/2位置的数 当观测值为偶数时，中位数为n/2和（n/2＋1）位置的两个观测值的平均数 7.2.2 数学期望 离散型随机变量的期望值，就是随机变量的各可能值与其对应的概率乘积的和 例：某投资产品呈现20％的收益率的概率是25％，出现10％收益率的概率是50％，而出现－4％的概率是25％，则该资产的收益率的数学期望（预期收益率） 收益率期望值＝25％×20％＋50％×10％＋25％×（－4％）＝9％ 方差：用于度量随机变量的波动程度. 将方差开算术平方根，即得到标准差。标准差可用百分率来表示，其计算公式为：