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2016-04-01 发布于贵州
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中国可转换债券格研究.pdf

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中国可转换债券格研究

图目录 ………· …，·-- ～ ·· 图1 可转债价值特征图～一 16 图2 二项树示意图 ………-～…·…·…-·· … · · ～19 图3 样本可转债的转换期权价值率…·～ ……·… 一 ·一32 -·… …·…- ………· 图4 样本可转债UR图·· 一 ·36 ¨¨ ·…～·一 … 图5 样本可转债RR图 -36 …·-·· … …· 图6 QFII持有可转债情况图～ …·-·38 表目录～- ·- 表l 沪市可转债赎回条款…·……～·- 22 表2 沪市可转债回售条款和特别修正条款比较……-…··…-一·-23 表3 样本可转债一览表……·……。 ·· …一～一 26 ·-… ～ …-…一表4 样本股票的波动率 27 · …- 表5 用于民生转债转换期权计算的有关数据及结果 28 表6 用于招商转债转换期权计算的有关数据及结果一… · 28 表7 用于复星转债转换期权计算的有关数据及结果 …一一～ 28 表8 用于邯钢转债转换期权计算的有关数据及结果 · 29 … · 表9 用于水运转债转换期权计算的有关数据及结果一 -29 表10用于民生转债纯粹价值计算的有关数据及结果一． ‘30 表1l用于招行转债纯粹价值计算的有关数据及结果～ · 30 表12用于复星转债纯粹价值计算的有关数据及结果·· -30 表13用于邯钢转债纯粹价值计算的有关数据及结果… ·