广义矩方法GM的理论本质及方法延伸研究.pdf

中文摘 要 中文摘 要 计 量 经 济 学 发 展 的一 个 重 要 方 向应 该 是 计 量 经 济 理 论 与 方 法 的创 新 与 发 展 ，或 者 说 计 量 经 济模 型 中统 计 推 断方 法 的改善 与推 进 。本 论 文 则 是 关 于计 量经济学方 法论 中广义矩 方法 (G M M ) 的理 论研 究 。 广 义矩 方法 (G M M ) 是计 量 经 济 分 析 方 法 中的一种 重要 革 新 ，其 理论 意 义和 实践价 值 是不 言而 喻 的 。从 理论 方 法上 看 ，G M M 是从矩 条件 或矩 方程 出 发对 参 数 进 行 估 计 或检 验 ，而 无 需考 虑 模 型 形 式 的设 定 以及 可 能 由此 引起 的 设 定误 差 等 问题 ， 因而 具 有 更 为 丰 富 的统计 思想 和 更 深 层 次 的统 计 本 质 。从 统计方法论来讲 ，G M M 方法更 具一般 性 ，涵 盖 了诸 多 的传 统计量经济分析方 法 。普 通 最 小 二乘 法 (O L S) ，工 具变 量 法 (W