交割业务.ppt

交割业务 交割是交易双方按照合约和规则的规定通过该期货合约所载商品所有权的转移,了结未平仓合约的过程。　　简单说就是合约到期后，未平仓的买方支付货款并获得相应商品，未平仓的卖方交付相应商品并开具增值税发票的过程。 标准仓单是指由交易所统一制定的，交易所指定交割仓库在完成入库商品验收、确认合格后签发给货主的实物提货凭证。 标准仓单持有凭证是交易所开具的，代表标准仓单所有权的有效凭证。是用于在交易所办理交割和各种仓单业务的凭证。 交割方式 期转现 滚动交割 一次性交割 （一）期转现 期转现是指持有同一交割月份合约的交易双方通过协商达成现货买卖协议，并按照协议价格了结各自持有的期货持仓，同时进行数量相当的货款和实物交换。 注意事项 （1）黄豆1号、黄大豆2号、玉米、豆粕、豆油、线型低密度聚乙烯、棕榈油、聚氯乙烯合约均可采用期转现交割。 （2）提出期转现申请的客户必须是单位客户，期转现的期限为该合约上市之日起至交割月份前一个月倒数第三个交易日（含当日）。 （3）期转现批准日结算时，交易所将交易双方的期转现持仓按协议价格进行结算处理，产生的盈亏计入当日平仓盈亏。 （4）期转现的持仓从当日持仓量中扣除，交易结果不计入当日结算价和成交量。每个交易日结束后，交易所将当日执行的期转现有关信息予以公布。 （5）标准仓单期转现在批准日结算后，卖方拿到货款，买方接到仓单。 （6）当日新建的持仓可以申请期转现。 （7）标准仓单期转现中，交易所负责买卖双方的仓单交收和货款支付；非标准仓单期转现中，交易所不负责货物交收和货款支付，由双方客户自行约定。 （二）滚动交割 滚动交割是指在合约进入交割月以后，由持有标准仓单和卖持仓的卖方客户主动提出，并由交易所组织匹配双方在规定时间完成交割的交割方式。 注意事项 （1）黄豆1号、黄大豆2号、玉米、豆粕、豆油合约可采用滚动交割。 ?（2）滚动交割由客户提出交割申请，会员代客户办理。办理时间为交割月第一个交易日至交割月最后交易日前一交易日闭市前。 ?（3）进入交割月后，同时持有标准仓单（已办理充抵保证金的仓单除外）和交割月单向卖持仓的客户可以通过会员提出交割申请，提出交割申请的相应持仓和仓单予以冻结，其卖持仓对应的交易保证金不再收取。持有交割月单向买持仓的买方可以通过会员向交易所申报交割意向，配对日闭市后，买方会员的配对买持仓的交易保证金转为交割预付款。 ?（4）滚动交割结算价为配对日结算价。配对日结算时，交易所对买卖双方会员配对持仓按配对日结算价进行结算处理，产生的盈亏在当日的《大连商品交易所会员资金结算表》中单独列示。 注意事项 （5）滚动交割申请数量不可以大于卖持仓数量。 （6）如果同时有买卖持仓，不可以提交滚动交割申请。提交滚动交割申请必须是单向持仓。 （7）当日新建持仓可以申请滚动交割。 （8）买方可以申请滚动交割，如当天有卖方提出滚动交割意向，则该买方将优先参与配对。如当天没有卖方提出意向，买方的申请自动作废。 （9）只要卖方提出滚动交割申请，交易所即按照“申报交割意向的买持仓优先，持仓时间最长的买持仓优先”原则选取买持仓进行配对，因此买方即使没有申请滚动交割，也有可能被动配对进入滚动交割。 （三）一次性交割 一次性交割是指在最后交割日卖方把标准仓单、买方把货款全部交到交易所，由交易所一次性集中完成期货合约所载商品所有权的转移，了结买卖双方到期未平仓合约的交割形式。 在合约最后交易日后，所有未平仓合约的持有者须以交割履约，同一客户号买卖持仓相对应部分的持仓视为自动平仓，不予办理交割，平仓价按交割结算价计算。 注意事项 （1）黄豆1号、黄大豆2号、玉米、豆粕、豆油、线型低密度聚乙烯、棕榈油、聚氯乙烯合约均可采用一次性交割。 （2）交割结算价是期货合约自交割月第一个交易日起至最后交易日所有成交价格的加权平均价。 （3）一次性交割方式下，卖方不需要向交易所提交申请。 交割业务流程 仓库交割流程 厂库交割流程 买方交割操作及费用 卖方交割操作及费用 仓库交割业务流程 注意事项 （1）货主向指定交割仓库发货前，必须到交易所办理交割预报，填写《交割预报表》，交易所在3个工作日内予以答复。?? （2）会员办理交割预报时，必须按10元/吨（线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯为20元/吨）向交易所缴纳交割预报定金。?? （3）交割预报自办理之日起有效，有效期为40天。交易所将对超过40天未执行部分的预报定金进行罚没。???（4）办理完交割预报的货主在发货前，须将车船号、品种、数量、到货时间等通知指定交割仓库，指定交割仓库凭《交割预报表》合理安排接收商品入库。???（5）货主如未按交易所安排的指定交割仓库发货，必须到交易所重新办理交割预报，同时该批商品必须倒运到交易所新安排的指定交割仓库进行