计量经济学模型理论方法.ppt

方法选3SLS，点OK后，有结果（1） System: SYS1 Estimation Method: Three-Stage Least Squares Date: 12/18/05 Time: 13:53 Sample: 1947:2 1994:4 Included observations: 191 Total system (balanced) observations 382 Instruments: GDP(-1) GOV_NET C Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C(1) -195.7920 8.703667 -22.49535 0.0000 C(2) 0.706348 0.002662 265.3868 0.0000 C(3) -338.9928 131.3486 -2.580862 0.0102 C(4) 0.600260 12.18907 0.049246 0.9607 C(5) -0.391842 12.24296 -0.032006 0.9745 Determinant residual covariance 6733141. 结果（2） Equation: CS=C(1)+C(2)*GDP Observations: 191 R-squared 0.997296 Mean dependent var 1953.966 Adjusted R-squared 0.997282 S.D. dependent var 848.4387 S.E. of regression 44.23232 Sum squared resid 369778.1 Durbin-Watson stat 0.122247 Equation: INV=C(3)+C(4)*GDP+C(5)*GDP(-1) Observations: 191 R-squared 0.926725 Mean dependent var 303.9272 Adjusted R-squared 0.925946 S.D. dependent var 261.3683 S.E. of regression 71.12603 Sum squared resid 951075.4 Durbin-Watson stat 0.080463 从拟合度和参数估计值经济意义的合理性上看，3SLS的结果比TSLS要好得多。 利用结构式与简约式系数的关系式 可得方程组： 若已知πij，即可解出惟一的cij，第一个结构方程得以估计。这样，结构方程的参数估计值用传统的OLS就得到了。 ILS的步骤 一、先对模型作识别判断，找出恰好识别的方程； 二、利用简约式和结构式参数的关系式 求出线性方程式 三、对简约式求OLS，得到 ，将 代入关系式，求出 间接最小二乘方法步骤 一、求恰好识别方程结构式参数与简约式模型参数的唯一关系式; 二、对简约式模型逐个方程求OLS，得到简约式模型中所有的参数估计值； 三、将简约式参数估计值代入关系式，求结构方程参数的估计值 ILS和TSLS的工具变量 1、ILS的工具变量：若一个恰好识别的方程被解释变量为 ，出现在右边作为解释变量的内生变量为 ，未出现的前定变量为 ，用这些未出现的前定变量代替作为解释变量的内生变量，就成为ILS的工具变量。所以，此时 工具变量即为全部前定变量。而原解释变量为 2、TSLS的工具变量 如果一个过度识别的方程，出现在右边作为解释变量的内生变量为 但未出现的前定变量个数要多于 ，不能象ILS一样用前定变量代替。根据TSLS的原理，工具变量中那些内生解释变量是用估计值代替的，即有： 其中： 是方程中出现的前定变量。 原解释变量 三者之间的关系 ILS是TSLS的一种特殊形式，而ILS和TSLS都是工具变量法。即有： 工具变量法的几个概念： 1、工具变量只针对随机解释变量；但写法上要写出所