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金融工程3期货交易制度.ppt
国内现有期货品种： 保证金制度 交易者必须按期货合约价值的一定比例（5%-10%）缴纳保证金，才能参与期货合约的买卖，并视价格变动情况确定是否追加资金，这就是保证金制度。 盯市制度(逐日结算制度) 指每日交易结束之后，交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费等费用，对应收应付的款项同时划转，相应增加或减少会员的结算准备金。 每日结算与保证金的运作 神华期货经纪有限公司 制表时间： ------------------------------------------------------------------------------------------- 交 易 结 算 单(盯市) 客户号:008888 客户名:xxx 日 期 资金状况 ------------------------------------------------------------------------------------------- 上日结存: 1256624.21 浮动盈亏: 0.00 风险度: 10% 当日存取: 0.00 客户权益: 1278784.01 追加保证金: 0.00 当日盈亏: 22980.00 保证金占用: 125384.00 当日手续费: 820.20 质押金: 0.00 当日结存: 1278784.01 可用资金: 1153400.01 ------------------------------------------------------------------------------------------- 成交记录 ------------------------------------------------------------------------------------------- 交易日 合 约 买卖 投保 成交价 手数 成交额 开平 手续费 平仓盈亏 [A]cu0610 买 投 66700.00 4 1334000.00 平 400.20 25800.00 [B]m0701 买 投 2240.00 20 448000.00 平 120.00 -1000.00 [B]m0701 卖 投 2259.00 10 225900.00 开 60.00 0.00 [C]SR705 买 投 3516.00 15 527400.00 平 90.00 3450.00 [C]SR705 卖 投 3565.00 2 71300.00 开 12.00 0.00 [C]SR705 卖 投 3566.00 8 285280.00 开 48.00 0.00 [C]SR705 卖 投 3534.00 10 353400.00 开 60.00 0.00 [C]SR705 卖 投 3583.00 5 179150.00
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