高铁梅老师的EVIEWS教学课件第二十二章状态空间模型和卡尔曼滤波.pptVIP

（2）系数描述 状态空间模型指定结构的文本描述。左边的变量 yt 和 被表示为状态向量和残差项的线性函数。矩阵的元素是相应的系数。例如，例1模型的系数描述视图如下： ? ?  （3）协方差描述 状态空间模型协方差矩阵的文本描述。例如，例1模型有下面的协方差描述视图。 （4）系数值 用当前参数估计的量测方程和状态方程结构的数字描述。如果系统系数矩阵是时变的，EViews将提示对矩阵估计选择一个日期/观测值。 （5）协方差值 用当前参数估计的状态空间模型指定结构的数值描述。如果系统协方差矩阵是时变参数的，EViews将提示对矩阵估计选择日期/观测值。 四、自动指定 为了帮助创建一个状态空间模型，EViews提供了一个“自动指定”工具栏，可以在对话框中为模型创建一个文本表示。如果模型是具有固定参数、递归参数、及不同的随机系数，或者误差项有一般ARMA结构的标准回归模型，这个工具是非常有用的。 在状态空间过程procs中，选择Procs/Define State Space…。EViews将打开一个三标签的对话框。 第一个标签对话框Basic Regression被用来描述模型的基本回归部分。键入因变量和带有固定或递归系数的回归变量。在建立指定时EViews使用COEF对象代表未知参数。在底部，可以指定误