远期调期业务培训解析.pptVIP

报价原则（一） 起息日、到期日日期计算规则 1、T+0为交易日期； 2、T+X在3个日历（03，交易币别对）均为营业的情况下设置为营业，其余情况一律为不营业； 3、在T+1时，币别对中如有美元、人民币，美元和人民币均视为营业，其他判断条件不变 报价原则（二） 远期报价采用即期汇率加相应掉期点的方式报出 掉期报价采用近端汇率加相应掉期点的方式报出 报价分为即期、远期、掉期三种报价 调期点总分行价格与客户价格均实时计算 报价列表 报价计算 调期点价格由前置导入（测试通过0240交易进行维护） 标准期限的调期点价格按报价原则（二）计算 非标准期限的调期点价格按插值法计算 不规则期限价格计算 W=W1*（D2 - D）/（D2 - D1）+W2*（D - D1）/（D2 - D1） 其中：W:指不标准期限的价格 D：指不标准期限的天数 W1 ：指选取W之前的一个标准期限价格 D1：指W1对应的标准期限天数 W2：指选取W之后的一个标准期限价格 D2：指W2对应的标准期限天数 远期调期价格查询 报价举例 见附件 远期结售汇交易（一） 远期交易功能 1－录入 2－择期交割日确认 5－成交 6－总分行授权 7－授权后处理 8－查询 9-手工交割 远期结售汇交易（二） 远期交易流程 开立表外帐户 远期交易录入、授权（总行、分行）、授