有利息力情形下的有限时间破产概率.pdf

第 卷第 期 ! ! # $%’!(%’# 年 月 !#$%’(#%)*+$,)-.(,/)+%/+%0-+/1%’2.(/1)% )** # +,’)** - 文章编号 # $ *).!/)001)***#/*#*#/*1 有利息力情形下的有限时间破产概率! 陈 昱!苏 淳 #中国科学技术大学统计与金融系!安徽合肥 $ )!**) 摘要!考察了有利息力风险模型的有限时间破产概率问题 在索赔额分布属于 族的场合下! ’ !# 对于有利息力的 模型!得到了有限时间破产概率的一致的渐近表达式而对于有利息力的 2%344%5 更新模型!得到了有限时间破产概率的渐近表达式’ 关键词!有利息力的更新模型 族有限时间破产概率 ! # 中图分类号! 文献标识码! 6)77’8 9 # $% !##$%’()*+,--./.(,).012333 *:*.*:*0*;*. 4.1.)’).5’6$.1 60%,%.+.) 9.):(01-),1).1)’6’-)/06(’ 7 8 ! =:( ? +@ A?5 # ! ! ! $ !$% ($)$*+$*,+)-./*-)-,0-*12+*$ (,*-,)-.4,5-6 85*-) 9*)!**)85*-) # ’ 3 ’ 73 ’ ’ !%-)6,()BA,C353D,D3E,F?35 F%GHG33D %CDA,F34JE%K,L3DAM%54DH5D35D,F,4DC%FM,LH4M%543K,F,K’N5 - I ! ! DA34E%K, LA,5DA,MH3E 43O,K34DF3G?D3%5G,%5 ,KD%! DA,?53C%FE H4E D%D3M,4D3EHD,C%FDA, P # I - F%GHG33D %CF?35L3DA35 C353D,D3E,LH4%GDH35,K’BA,H4E D%D3M,4D3EHD,C%FDA,C353D,D3E,F?35 - I I - F%G