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- 2016-04-05 发布于湖北
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多元回归模型
一、为什么要引入多元回归
影响因变量的自变量不只一个
例子1、
的解释：在资本投入不变的情况下，劳动投入变动对经济增长的影响。
的解释：在劳动投入不变的情况下，资本投入变动对经济增长的影响。
例子2、
的解释： 在国民收入不变的情况下，汇率水平变动对进口的影响。
的解释：在汇率水平不变的情况下，国民收入变动对进口的影响。
二、多元回归的最小二乘法
1、模型
若被解释变量与个解释变量存在线性关系，可建立如下线性多元模型：
或表示为：
可以用矩阵表示为：
其中：
2、假设
（1）随机误差项非自相关，每一误差项满足均值为0，方差相同且为有限值。
，
（2）解释变量误差项相互独立。
（3）解释变量之间线性无关。
（4）非随机变量。
以上假定在纯数学的意义是保证估计参数有唯一的解，同时保证了良好的统计特征。
3、估计
上式中，利用了（1×T）（T×K）（K×1）＝（1×1）是一个标量，它的转置矩阵不变：
求偏导：
上式中，利用了矩阵导数：
则：
由假定是一个非退化矩阵，其逆矩阵存在，因此有：
因为其二阶条件，因此是使方差最小化的解。
估计的回归模型写为：
其中称为估计的回归函数， 为估计值的列向量，为残差列向量。
4、估计参数的若干性质
（1）线性无偏性
（2）最小方差。（高斯－马尔可夫定理，证明略）
估计量为最佳线性无偏估计量。
（3）估计量具有渐进无偏性和渐进
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